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第九章 工具变量法、两阶段最小二乘与非线性最小二乘 Chapter 9 IV, 2SLS and NLS 1. IV Estimator x 和ε 不相关的假定，E [ε | x ] 0 ，到目前为止的讨论中都是很重要的。但是在经济学 i i i i 的许多应用问题中，这个假定并不能成立。没有了这个假定，OLS 估计量b 不再无偏，因 此高斯马尔可夫定理不再成立，它也不是一致估计量。因此，OLS 估计量也就不再适用。 这时替代的估计方法是工具变量（Instrumental Variables, IV ）方法，这是一个更一般的估计 方法，OLS 仅仅是其特例。 古典回归模型中IV 方法的估计大体是这样的： Suppose that in the classical model y