第四章 风险统计与概率统计.pptVIP

第四章 风险统计与概率统计 目录 本章要点 第一节风险统计分析 第二节概念的计算 第三节概率分布 本章小结 复习思考题 相关网络链接 本章要点 风险的含义和组成要素 风险的特征 风险的分类 风险管理的含义、目标和意义 风险管理的基本程序 在识别了风险单位所面临的各种风险后，风险管理人员对风险进行衡量，主要工作如下： 1、收集有助于估计未来损失的损失资料。 2、整理、描述损失资料 3、运用概率统计工具进行分析、预测。 4、了解估算方法的缺陷所在，通过减少它们的局限性来避免失误。 第一节损失资料的收集与整理 一、损失资料的收集数据要求： 完整性、一致性、相关性、系统性  二、损失资料的整理资料分组： 组数、组距、组界（每组的两端值称作组界）、 组中值（两个组界的中点为组中值）、 组频数（落在每一组中的损失数据个数叫做组频数）、 频数分布（当组距与相应的组频数一起以表格的形式展示出来时，所得到的那个表就叫做频数颁表，简称频数分布）、 累积频数分布（一个用以说明损失值在某特定数值以下的损失数据个数的表，因此各组对应的累积频数是该组及以前所有各组的组频数之和）  二、损失资料的描述 一、损失资料的图形描述： 条形图、圆形图、直方图、频数多边形、累积频数分布图等。 二、损失资料的数字描述两类指标： 一类是描述集中超势的指标，称作位置量数；另一类是表明离散趋势的指标，称作变异量数。我们将收集到的损失资料作为样本，其中每一个数据值称为观察值。 （一）位置量数： 1、全距中值，是样本中最小观察值与最大观察值的中心数值， 2、众数：样本中出现次数最多的观察值，未分组的样本众数有两种情况：没有众数与多峰众数。多峰众数又分为单峰众数，双峰众数（即两个众数）；对于分组的样本众数来说：如果某一组的频数最大，表明损失数额常常落在这一组内，它就是分组的众数组。此时的众数常用众数组中的中点来估值，即：该组的组中值。 3、中位数 A、数据递增顺序排列：奇数则中位数位于丰中间的观察值；偶数则中位数是两个中间观察值之间的中点数值。 B、资料已分组，有频数颁表，求中位数，要利用以下公式 4、算术平均数未分组的公式：分组的公式： （二）变异量数： １、全距：等于最大观察值与最小观察值之差。 ２、平均绝对差指的是绝对差的简单的算术平均数。（每个数值与算术平均数的离差）有两个公式：未分组的：分组的： 3、方差和标准差：每个离差的平方和再被n-1除就是方差未分组的方差：分组的方差：求方差的步骤： 4、变异系数：位置量数与变异量数的综合量数：变异系数的公式：  三、风险衡量指标 损失发生的可能性称之为损失概率，损失程序表征损失的严重性，在风险衡量中通过以下两个指标反映：损失期望值，即未来某一时期内预期的损失平均值。损失幅度，指一量损失发生，可能形成的最大损失。 1、损失概率 2、损失期望值 3、损失幅度  四 、损失概率与损失程度的估测 一、每年损失事故发生的次数 （一）用二项分布估测损失次数：应用此模型的基本条件： 1、有n个风险单位均遭到同一风险事故的威胁 2、每一个风险单位在一年中是否发生此风险事故是一个随机事件 3、风险单位对该风险的结果只有两个：发生与不发生（1,0） 约束条件：1、每个风险单位发生该风险事故的概率都相同2、任一个风险单位发生风险事故都不会影响其他风险单位发生同样事故的概率（独立性）3、同一个风险单位在一年中发生二次以上的事故可能性极小，可以认为这一概率为零概率分布公式：X的期望值E（X ）=NP，标准差 （二）用泊松分布估测损失次数： 有众多风险单位，每年估计平均有 个风险单位发生事故，每一风险单位发生事故的概率相同，则一年中发生致损事故数X为一服从参数为 的泊松。 分布律为：该分布的期望与标准差分别为 和 。泊松分布常见于稠密性的问题，风险单位数不少于50，所有单位遭受损失的概率都相同并小于0.1。  二、每次事故的损失金额 （一）用正态分布估测损失额（首选办法）。 正态分布的用处：1估测损失额落在某区间上的概率 2损失额超过某一数值时的概率求：1期望损失即算术平均数；2损失额落在什么区间内的概率为 %； 3损失额大于 的概率有多大？损失金额落在区间概率规律：（期望值或平均数—n倍标准差，期望值或平均数+n倍标准差）1、落在区间一倍标准差内（ ），概率为68%；2、落在区间二倍标准差内（ ），概率为95%；3、落在区间三倍标准差内（ ），概率为99.7%； （二）用对数画龙点睛态分布估测损失值（略） 三、每年的总损失金额这要解决三个基本问题：1、年平均损失多少？2、企业遭受特定损失金额的