最终--统计学课件第13章时间序列分析和预测.ppt

时间序列分析和预测 时间序列分析和预测 13.1 时间序列定义及基本特征 13.2 确定性时间序列 13.3 随机性时间序列 13.4 平稳序列的预测 13.5 非平稳时间序列的预测 时间序列的基本特征 例：时间序列分析 先把时间序列描绘在坐标图上，坐标的横轴表示时间 t，坐标的纵轴表示所分析的经济变量 下图描述了某商店某年前10个月的销售额 某企业从1990年1月到2002年12月的销售数据（单位：百万元） 从这个点图可以看出。总的趋势是增长的，但增长并不是单调上升的；有涨有落。但这种升降不是杂乱无章的，和季节或月份的周期有关系。 除了增长的趋势和季节影响之外，还有些无规律的随机因素的作用。 时间序列分析 分析时间序列变化的影响因素 每一个经济变量的变化，在不同时期受不同因素影响，经济变量的时间序列综合地反映了各种因素的影响 影响时间序列变化的主要因素分类 长期趋势因素 季节变化因素 周期变化因素 不规则变化因素 时间序列的分解 经济变量的时间序列通常可以分解成四部分，即： 长期趋势，用 T （Trend）表示 季节波动，用 S （Seasonal）表示 循环波动，用 C （Cyclical）表示 不规则波动，用 I （Irregular） 表示 这四种因素对时间序列变化的影响有二中基本假设 乘积形式：Y=T×S ×C ×I 和的形式：Y=T + S