第7章--极大似然法和预报误差方法.pptVIP

7.2.2 动态过程模型参数的极大似然估计 考虑以下模型： 其中： 是均值为零，方差为 的服从正态分布的白噪声。令： 且假定过程是渐近稳定的，即 、 和 没有公共因子，且 和 的零点都位于z平面的单位圆内。 噪声模型已知的情形（已知） 将模型（C）写成最小二乘格式： 其中： 因为： 则有 记噪声e(k)的协方差阵为 ，则由v(k)的正态性，可知： 因此，有： 对应的对数似然函数为： 由极大似然原理可得： 并且 因此（D）式给出了参数的极大似然估计值。此时的 恰好是参数 的Markov估计。 如果 ，则 此时，参数 的极大似然估计和最小二乘估计是等价的。 对噪声方差的极大似然估计： 对噪声方差的最小二乘估计： 噪声模型未知的情形（未知） 此时，令 在独立观测的前提下，当获得L组输入输出数据 后，在给定的参数 和输入信号 的条件下，