计量经济学计量习题册ch9章节.pptVIP

第九章 滞后变量模型 一、单项选择题 1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、D 7、D 8、B 9、D 10、C 11、A 12、B 13、C 14、D 15、B 16、D 17、D 18、B 19、D 20、B 21、A 22、B 23、C 24、A ? 二、多项选择题 1、CD 2、ABCDE 3、AB 4、ABCDE 5、AC 6、BCD 7、ACD 8、ABCD 9、AC 三、判断题 1、× 2、× 3、× 4、√ 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、√11、× 12、√ 13、√ 14、× 四、简答题 1、答： （1）滞后变量模型可以更全面、客观的描述经济现象，提高模型的拟合优度。 （2）滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期的经济行为的影响，从而描述经济活动的运动过程，使模型成为动态模型。 （3）滞后变量模型可以模拟分析经济过程的变化调整过程 2、答： （1）产生多重共线性 （2）损失自由度 （3）滞后长度难以确定 3、答： 优点是简单易行、不损失自由度、避免多重共线性和参数估计具有一致性。缺点是设置权数的主观随意性较大，要求对实际问题的特征有比较透彻的了解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，然后根据检验统计量的选取最佳方案。 4、答： 经验加权估计法是用于有限分布滞后模型的一种修正估计方法，该方法是根据实际问题的特点，以及人们的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合形成新的变量，再用新的变量与被解释变量回归估计参数。 常用的权数类型有三种：递减型、矩形和倒V型。 5、答： 主要是由于经济变量自身、决策者心里、技术和制度的原因。 6、答： Koyck变换将无限分布滞后模型变换成只有Xt和Yt-1的一阶自回归模型，模型结构极大简化，最大限度保留了自由度，解决的滞后长度难以确定的问题，Xt和Yt-1的线性相关程度将低于X各期值之间的线性相关程度，降低了多重共线性。 7、答： 三种模型的最终形式都是一阶自回归模型。区别：一是导出模型的经济背景和思想不同，二是由于模型形成机制不同导致模型的随机扰动项的结构不同。模型存在随机解释变量问题，并且由于模型的随机扰动项的结构不同，给模型估计带来了问题，局部调整模型存在异期相关问题，用OLS法就可得到一致性估计，Koyck变换模型和自适应预期模型同期相关问题，需要用工具变量法得到一致性估计。 8、答： 滞后变量模型类型有：有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、自回归模型。 有限分布滞后模型常用经验加权估计法、Almon多项式变换法估计；无限分布滞后模型一般用Koyck变换法估计；自回归模型一般用工具变量法或OLS法估计。 五、计算分析题 1、（1）由于 （1） （2） 第二个方程乘以 有 （3） 由第一个方程得 代入方程（3）得 整理得 = 该模型可用来估计并计算出 。 （2）在给定的假设条件下，尽管 与 相关，但 与模型中出现的任何解释变量都不相关，因此只是m与M存在异期相关，所以OLS估计是一致的，但却是有偏的估计值。 （3）如果 ，则 和 相关，因为 与 相关。所以OLS估计结果有偏且不一致。 2、如果添加 和 后，估计的模型变为： 如果 、 在统计上显著不为0，则可以认为模型设定有偏误。这个可以通过受约束的F检验来完成： ，在10%的显著性水平下，自由度为 的F分布临界值为2.30；在5%的显著性水平下，临界值为3.0。由此可知，在10%的显著性水平下，拒绝 的假设，表明原模型设定有偏误。在5%的显著性水平下，不拒绝 的假设，表明原模型设定没有偏误。 3、可以经验的给出如下“V”型权数1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4，则新的线性组合变量为 ， 原模型变为经验加权模型 ，然后直接用OLS方法估计。 4、解：（1）投资