中银国际每日交易提示110214.pdf

中银国际定息收益研究 每日交易提示 2011 年 2 月 14 日 每日提示 公开市场操作统计 单位:亿元 项目 日期 期限 金额 合计  上周国开行 10 年固息金融债中标利率 4.62% ，认购倍 票据到期 2-15 3Y 900 （1060 ） 数 1.26。 2-18 3M 160 本周净投放 1060  国开行将于 2 月 16 日发行 150 亿 30 年固息金融债及 短期利率变动 150 亿 7 年期 1 年定存浮息债，两期债券均设 50 亿追加。 名称 上周 前周 周变动  进出口行将于 2 月 16 日发行 100 亿 5 年期 1 年定存浮 (%) (%) (bp) 银行间 R001 2.60 3.38 (78.1) 息债，设 50 亿追加。 银行间 R007 2.90 3.27 (37.4)  农发行将于 2 月 18 日发行 120 亿 3 年期固息金融债， 银行间 R014 4.01 4.69 (68.5) 设 30 亿追加。 3M Shibor 5.1854 5.6437 (45.83) 1Y Shibor 4.3238 4.0894 23.44 市场综述 质押式回购日均成交量 单位:亿元  春节后资金面出现松动迹象；上周隔夜回购利率大幅下 名称 上周 前周 周变动 调约 78bp ；7 天及 14 天回购利率也有所回落。 银行间 R001 1989.1 889.3 1099.7 银行间 R007 712.5 371.7 340.8  受加息影响，上周银行间国债市场整体走弱；5-7 年左 银行间 R014 98.4 492.5 (394.1) 右中期国债市场收益率上行 6-10bp ；10 年左右长期国 市场表现（周） 周变动 债市场收益率上调 7bp 至 4.10% 附近；收益率曲线整体 名称 上周 （% ） 有所上移。 上证综指 2827.3 1.01  上周金融债市场也整体下跌；5-7 年左右中期金融债收 深证成指 12292.5 2.51 沪深300 3121.0 1.42 益率上行 6-8bp ；因新招 10 年国开债中标利率高于预 上证国债指数 126.78 0.13 期，10 年左右金融债收益率也大幅上行。 上证企业指数 143.96 0.12 人民币兑美元  因资金面有所松动，上周央票市场利率整体下行；3-6 6.5952 0.14 官方中间价