东方阿尔法基金管理有限公司.DOC

东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金招募说明书 基金管理人：东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 【重要提示】经2017年11月7日中国证券监督管理委员会证监许可2017】2013号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 当前本基金证券交易采用租用证券公司交易单元，直接进入证券交易所交易的方式。未来，基金的证券交易将经过证券公司进场交易，由证券公司履行交易管理职责。目前，公司正与合作券商搭建前端风险控制系统，后续将根据沪深证券交易所安排进行交易模式的转换工作。在现有模式向新模式转换过程中，基金运作可能发生相应风险，包括但不限于流动性风险、技术风险和操作风险等。 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。 投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义 2 第三部分 基金管理人 7 第四部分 基金托管人 16 第五部分 相关服务机构 22 第六部分 基金的募集 27 第七部分 基金合同的生效 31 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 33 第九部分 基金的投资 44 第十部分 基金的财产 54 第十一部分 基金资产的估值 55 第十二部分 基金的收益与分配 61 第十三部分 基金费用与税收 63 第十四部分 基金的会计与审计 66 第十五部分 基金的信息披露 67 第十六部分 风险揭示 74 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 83 第十八部分 基金合同的内容摘要 85 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 100 第二十部分 对基金份额持有人的服务 121 第二十一部分 其他应披露事项 123 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 124 第二十三部分 备查文件 125 第一部分 绪言 《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作管理办法、《证券投资基金销售管理办法》(以下