时间序列的建立 计量经济学 EVIEWS建模课件.pptxVIP

经济时间序列的建立;对时序数据的采集;⑵间隔数列 当我们对现象的观察不是连续进行时，所得到的间断观察的数列。这里的间隔是指两次相邻的观察之间的间断时间，在时序中这种间隔可以相等或不等。 大多数的经济现象只能按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观察(即采样)。这使我们对时序的分类，可具体为：连续的时期序列、间隔相等的时期序列、间隔不等的时期序列、间隔相等的时点序列、间隔不等的时点序列等等。本课以间隔相等为建立时序数列的重要原则。;经济时间序列往往是对社会经济现象的某一侧面或某些侧面所进行的非全面观察，所获得的数据构成的。这使经济时序具有如下主要特点： ⑴随机性 对社会经济现象的观察很难进行全面调查，所以人们经常采用抽样调查的方法取得数据，所以时序在静态上现象为具有随机性的特点。 ⑵自相关性 社会经济现象也很难进行连续的观察，多数是间隔相等的分阶段或分时点的观察。所以其时间的间隔是人为确定的，这使客观现象在各观察期间显现为自身的相关性特点，且普遍存在的。;⑶多元相关的不确定性 由于对同一经济体的多个不同侧面所进行的观察体现为多元随机变量，它们之间往往存在着某种程度的相关性或因果关系。这种因果关系是我们研究的重点，但其存在于哪些变量之间是未知的，不确定的，需要我们认真的去寻找。 ⑷时间上对现象特征的代表性的不确定 对社会经济现象的观察很难进行全面调查的另一个角度，是指我们所研究的现象的长期规律性，很难使用较短期间的时序反映出来。但是，其规律期间的长短，与我们所能观察的数据的时间跨度是否一致，对于我们来说是未知的。;编制时间序列的目的是要通过对序列中各个指标数据所表现出的规律性进行动态分析，以研究社会经济现象的发展变化过程及其数量规律。因此，构成时序的各数据之间就要在时间和空间两方面具有可比性，为此编制时间数列应遵守的基本原则如下： ⑴时间上的一致性 首先，时间序列各期的时间长短应该相等。因为时序数列中的每一个数据都与其所代表的时期长度有关，只有一致才可以进行对比。 其次，时间序列各期的时间间隔要相等。因为我们重点研究的是时序分布的规律，不相等的分布很难发现其分布的规律。;⑵空间上的一致性 首先，总体范围应该一致。即时间序列中，各个指标包括的总体范围应该一致。例如研究期间的研究对象的行政区划有了变动，则变化前后期的指标就不能直接进行对比，必须将资料进行适当的调整，使总体范围前后一致，然后再作动态分析，才能正确地说明我们所研究的问题。 其次，样本单位规模的一致性。即当时间序列是随机性的样本代表值时，各期数值所代表的样本单位的范围要具有可比较的一致性，虽然这在社会经济调查中很难满足(如家庭住户样本就因家庭规模等代表性问题困扰着现实的调查工作)，但是我们在编制时间数列时一定要尽量达到其可比性的要求。;⑶数据核算方法的一致性 首先，经济内容应一致。即时间序列的各期同指标在经济意义上必须一致。如果在分析期间经济核算制度发生改变，使得统计指标的名称相同，而经济内容却发生了变化，这样为了避免得出错误的结论，必须将各期指标调整为相同口径的内容。 其次，计算方法要一致。计算方法是指各类派生指标的产生方法，有时也可以叫计算口径，如劳动生产率??标有的按全部职工计算，有的按生产工人计算；在价值指标中计算的价格不统一等等现象，在编制时间序列或搜集数据形成时间序列时要特别注意这一点，使指标数值具有可比性。