认可的银行担保-HKEx.PDFVIP

期貨結算所規則及程序 於 期 交 所 自 動 電 子 交 易 系 統 （ 「 H K AT S 電 子 交 易 系 統 」 ） 內 買 賣 的 期 貨 ／ 期 權 合 約 的 結 算 所 程 序 第二章 交收程序 2.6 提供結算所按金擔保的方法 結算所按金擔保是按本程序第 2.7 條所述透過直接扣除按金系統進行繳付。 若任何合約的結算貨幣並非合約貨幣，期貨結算所於該等合約之結算所按金 責任產生後，將在實際可行情況下，根據其認為適當的資料來源和基準所得 之匯率盡快將該結算所按金責任兌換為等值之結算貨幣。期貨結算所參與者 亦可以下文所述的一種或多種方式提供其結算所按金責任的擔保，但其每個 共同抵押品管理系統抵押品戶口中用作擔保結算所按金責任的結算貨幣現金 不可以低於結算所指定的最低水平。一般而言，期貨結算所參與者的按金責 任會首先以結算貨幣現金繳付，其次以期貨結算所不時批准的任何其他貨幣 現金繳付，再者會以存放在期貨結算所參與者的共同抵押品管理系統抵押品 戶口內的任何非現金抵押品繳付，或根據期貨結算所不時規定的任何運用次 序繳付。 2.6.3 認可的銀行擔保 期貨結算所參與者可以期貨結算所認可的持牌銀行及根據期貨結算所 不時指定的形式所提供的一張或多張銀行擔保作為結算所按金責任的 擔保。然而，期貨結算所可全權釐定以該形式作擔保的期貨結算所參 與者結算所按金責任的最高金額。可用作擔保結算所按金責任的認可 銀行擔保的價值，應是在持牌銀行所提供的銀行擔保中所註明的金 額，並扣除期貨結算所按其不時釐定的百分率所計算的扣減。期貨結 算所保留權利以便隨時增加或減小認可持牌銀行的數目，以及釐定每 間持牌銀行可提供擔保的最高金額。因此，期貨結算所參與者於存入 銀行擔保前必須先取得期貨結算所的批准。儘管有上述規定，若任何 持牌銀行持有或控制（不論直接或間接）期貨結算所參與者 20%或以 上的已發行股本或投票權，或期貨結算所確切認為該持牌銀行與有關 期貨結算所參與者有密切聯繫或關係，則期貨結算所將不會接納該持 牌銀行提供的任何銀行擔保。在任何情況下， 期貨結算所參與者如欲 1 採用銀行擔保，必須向期貨結算所發出最少一個銀行營業日的通知並 透過共同抵押品管理系統終端機輸入存放指示 。由於用作每日擔保的 基準為結算貨幣現金，故以認可的銀行擔保作保證的所有結算所按金 責任款項，均須繳付融通收費（見程序第 2.6.7 條）。 2.8 即日追收變價調整 根據上述進行的即日評估而作出的即日追收變價調整所產生的金額將不會記 入期貨結算所參與者戶口。於任何其他情況，就每一種結算貨幣而言，若即 日追收變價調整是在任何營業日的下午十二時三十分或之前作出，期貨結算 所會於即日將因即日追收變價調整而產生的任何應貸記款項記入期貨結算所 參與者戶口，但以下除外: (i) 若應記入的港元金額或根據結算所釐定的兌換 率計算的非港元等值金額為 1,000,000港元或以下；或 (ii) 若該款項是因實物 交收合約於最後交易日後的即日追收變價調整所產生。任何上述須記入的款 項會透過直接扣除按金系統，自動轉賬至期貨結算所參與者指定的直接扣除 按金系統銀行戶口內。期貨結算所參與者須就此確保已向期貨結算所發出常 設指示。 2.9 存入及發還適用結算貨幣以外之認可貨幣的生效日 2.9.1 存入適用結算貨幣以外之認可貨幣 在本程序2.9.1條及2.9.2條內所提及的 「貨幣金額 」是指由期貨結算所