财经网络教育领导品牌2012年下半年银行从业资格考试真题风险.DOC

2012年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》 一、单项选择题 1、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。 A、银行现金流 B、银行资本金 C、银行负债 D、银行准备金 2、商业银行风险管理的核心要素不包括（）。 A、价格确认 B、降低风险 C、技术支持 D、模型创新 3、远期汇率的决定因素不包括（）。 A、即期汇率 B、交易规模 C、期限 D、两种货币之间的利率差 4、银行监管的首要环节是（）。 A、市场准人 B、机构设置 C、业务开展 D、高级管理人员聘用 5、失职违规不包括以下哪种情形?（） A、滥用职权的情形 B、从事未授权交易的情形 C、盗用资产的情形 D、支配超出权限资金额度的情形 6、如果离散的年复利率是10％，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）。 A、150 B、161 C、173 D、190 7、（）是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。 A、证券化资产 B、资产证券化 C、增量贷款证券化 D、存量贷款证券化 8、第一笔1 000万贷款，3年后收回1 500万，第二笔2 000万贷款，5年后收回3 600万，那么哪笔 贷款的年利率高?（） A、第一笔 B、第二笔 C、相等 D、无法确定 9、（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险 D、国家风险 10、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。 A、资本金管理和负债管理 B、资产管理和负债管理 C、风险管理和绩效考核 D、流动性管理和绩效考核 二、多项选择题 1、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。 A、最低资本金要求 B、监管部门的监督检查 C、市场纪律约束 D、内部评级体系 E、外部审计 2、商业银行经营目标的矛盾有（）。 A、流动性与效益性 B、流动性与安全性 C、效益性与安全性 D、流动性与效率性 E、安全性与风险分散性 3、资产负债风险管理的手段包括（）。 A、缺口分析 B、敏感性分析 C、VaR分析 D、久期分析 E、情景分析 4、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（）。 A、专家判断法 B、历史违约经验 C、统计模型 D、外部评级映射 E、情景模拟法 5、抵押合同应包含的基本内容有（）。 A、债务的期限 B、抵押担保范围 C、抵押品的名称、数量 D、被担保的主债权种类、数额 E、抵押品的质量、状况 6、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。 A、行业 B、产品 C、风险等级 D、担保 E、国家信用风险 7、对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（）。 A、财务报表分析 B、财务比率分析 C、现金流量分析 D、投融资策略分析 E、经营项目分析 8.外汇风险主要类型包括（）。 A、交易风险 B、会计风险 C、国家风险 D、经济风险 E、价格风险 9、个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（） A、个人住宅抵押贷款 B、个人零售贷款 C、循环零售贷款 D、个人消费贷款 E、个人助学贷款 10、根据大多数国家标准，现金流量分为（）。 A、经营活动的现金流量 B、投资活动的现金流量 C、融资活动的现金流量 D、休闲活动的现金流量 E、投机活动的现金流量 三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A，错误的为B。 1、资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（） 2、信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（） 3、由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到 不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（） 4、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（） 5、敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（） 6、KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（） 7、资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（） 8、流动性偏好理论能很好地解释正向收益率曲线和反向收益率曲线。（） 9、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。（） 10、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（） 参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针