第4章第2讲随机变量序列的两种收敛性 中南大学概率论课件.ppt

小结 1 依概率收敛的定义及其判别; 2 依分布收敛的定义及其判别; 3 两种收敛之间的关系; 4 辛钦大数定律的证明. 作业：P220 　4.8, 4.10,4.11,4.18 * * 概率论 中南大学数学院 概率统计课程组 §4.2 随机变量序列的两种收敛性 上一节我们由大数定理可得,在贝努里试验中,事件发生的频率稳定于概率,即 1 依概率收敛 定义：设{ }是随机变量序列,若存在随机变量 (或常数),对于任意ε0,有 则称随机变量序列{ }依概率收敛于 ,记 为 于是 故有 由于 所以 在上面所讲的收敛概念中,尚未直接涉及到随机变量序列的分布函数列{Fn(x)}和随机变量的分布函数F(x)之间的关系,而分布函数又完整地刻划了随机变量的统计规律,因此有必要讨论{Fn(x)}与F(x)之间的关系. 2.依分布收敛 定义:设F(x), F1(x), F2(x),…是一列分布函数,如果对F(x)的每个连续点x,都有 则称分布函数列{Fn(x)}弱收敛于分布函数F(x),并记作 如果随机变量序列 的分布函数列{Fn(x)}弱收敛于随机变量 的分布函数F(x),则称 依分布收敛于 ,并记作 3.二种收敛的关系 依概率收敛?依分布收敛 其逆不真 定理:若随机变量序列 依概率收敛于 ,则 依分布收敛于 . 证明:设随机变量序列 和随机变量 的分布函数分别为{Fn(x)}和F(x),对任意的x,y∈R有 例2:抛掷一枚均匀的硬币,有两个可能结果 ω1=出现正面,ω2=出现反面,于是有 P{ω1}=P{ω2}=1/2 令 则随机变量 的分布函数为 但对任意的0ε2,恒有 所以:依分布收敛?依概率收敛不真 定理:随机变量序列依概率收敛于常数C的充要条件是依分布收敛于常数C 证明:必要性已证,下面只证充分性 对任意的ε0有 由于{Fn(x)}弱收敛于F(x),并注意到F(x)的表达式只在C点不连续,从而 弱收敛的判断方法 由于此定理表明了分布函数与特征函数的一一对应关系有连续性,因此该定理称为特征函数的连续性定理. 这个定理的证明只涉及到数学分析的一些结果但证明较冗长，证明略. 定理：分布函数序列{ }弱收敛于分布函数 的充要条件是： { }的特征函数序列{ }收敛于 的特征函数 . 证明: 辛钦 定理(辛钦大数定律):设{ }是相互独立同分布的的随机变量序列,若有数学期望 (k=1,2,…),则对于任意给定的ε0,恒有 辛钦大数定律证明 课堂练习 设随机变量序列{ }依分布收敛于随机量 ，随机变量序列{ }依概率收敛于0 ,则{ }依概率收敛于0.