银行资产负债管理的二阶段模型及其优化-JournalofNortheastern.PDFVIP

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2018-08-18 发布于天津
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银行资产负债管理的二阶段模型及其优化-JournalofNortheastern.PDF

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银行资产负债管理的二阶段模型及其优化-JournalofNortheastern

200 1年 12 月东北大学学报 (自然科学版 ) Dec.20 0 1 第22 卷第6期 Journal of Northeastern University (Natural Science) Vol.22, No.6 :1005-3026(2001)06-0688-04 庄新田, 黄小原 ( , 　110004) 　　　:, , 、 · , · , , , , · 　　:;;;;;;; : 531　　　:A · , 1　 · , , , x , r · i i i (i=1, 2, …, n ) · , 、, , Ψ(x ), Ψ(x ), Ψ(x ) 1 2 3 、, 、, M 20 90 · · [ 1, 2] n 、 , max 　Z = r x (1) [3] ∑ i i , i=1 [4] , s.t.　f (x )≤ (=, ≥)Ψ(x ) (2) 1 1 [5] [ 6, 7] , , 　f (x )≤ (=, ≥)Ψ(x ) (3) 2 2 [8] 　f (x )≤ (=, ≥)Ψ(x ) (4) · 3 3 [1, 2], n