《概率论与数理统计》4.5 特征函数.pptVIP

第4.5节 特征函数 一、定义 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 作 业 一、定义 二、性质 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 1. 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了概率分布的某些 侧面，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. 2. 定义 定义 4.5.1 如果?与?都是概率空间 (?,F,P)上的实值随机变量，则称?=?+i?的复随机变量. 复随机变量?=?+i?的数学期望为E(?)=E(?)+iE(?) 复随机变量函数的数学期望，设?=g(?), 由此可以引出： 为?的特征函数(characteristic function) 3. 离散情形与连续情形下的特征函数 设连续型随机变量的密度函数为p(x),则其特征函 数为 同时我们注意到，连续型随机变量的特征函数f(t) 是密度函数p(x)的傅立叶变换. 4. 常见分布的特征函数 【退化分布】 【二项分布】 【泊松分布】 【?分布】 G(?,r) 二、性质 (1) 性质1 (2) 性质2 特征函数在(-?,?)上一致连续. 证明 证明 由此