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年月系统工程理论与实践第期文章编号中国股市收益率的多重分形分析卢方元西南交通大学经济管理学院四川成都郑州大学商学院河南郑州摘要应用方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析结果表明上证综指收益率和深成指收益率均具有多重分形特征均存在长程相关性和胖尾分布深成指收益率序列的相关性程度高于上证综指收益率序列的相关性程度从而上证综指收益率的波动性大于深成指收益率的波动性关键词收益率方法多重分形中图分类号文献标识码引言人们在对时间序列进行多重分形分析时最简单的分析方法是基于标准分拆函数多
2004 年 6 月 系统工程理论与实践 第 6 期
文章编号:(2004)
中国股市收益率的多重分形分析
卢方元
(西南交通大学经济管理学院, 四川 成都610031; 郑州大学商学院,
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