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基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较精选
1·34 · 《数量经济技术经济研究》2007 年第 5 期
基于 D IC 准则的 ASV 模型
和 SV 模型的实证比较①
王泽锋 史代敏
(西南财经大学统计学院)
【摘要】本文将标准的 SV 模型转化为状态空间模型 , 受混合状态空间模型要
优于一般的状态空间模型这一结论的启发 , 将标准的 SV 模型做了两个方面的扩
展 , 一是在原模型中加入确定性的部分 , 二是将模型中状态变量由 A R ( 1) 拓展
到 GA RC H ( 1 , 1) 来刻画 , 从而得到五个扩展模型 , 通过 M CM C 方法得到各个
模型的参数估计值及 D IC 值 , 并以此来评价各个模型的优劣 。本文得出以下结论 :
用 GA RC H ( 1 , 1) 来刻画状态变量的变化过程要优于用 A R ( 1) 来刻画 ; 加入
适当的确定性部分并放在正确的位置能够提高模型的拟合优度 。
关键词 SV 模型 A SV 模型 M CM C D IC 准则 状态空间模型
中图分类号 F224 文献标识码 A
Empirical Comparison bet ween ASV Model and
SV Model Based on D IC
Abstract : In t hi s p ap er , we have t ran sfor med t he SV mo del to t he st at e sp ace
mo del , an d t hen ext en d it in t wo way s , Fir st ly , we p lug in so me det er mini stic p re
dictor ; Secon dly , we change t he for m of t he st at e variable f ro m A R ( 1) to
GA RC H ( 1 , 1) , and t hen can obt ain five amended mo del s Paramet er s in all
t he se mo del s are e stimat ed by M CM C met ho d t hough W IN GU GS soft ware , so i s
t he D IC , w hich i s u sed to j udge t he goo dne ss - of - fit for a p ropo sed mo del s In
t he end we conclude t hat depicting t he variet y of st at e variable wit h GA RC H ( 1 ,
1 ,) i s bet t er t han wit h A R ( 1) and if we j oin so me p rop er det er mini stic p redictor s
and p ut in right p lace al so can imp rove t he goo dne ss - of - fit for original mo del s
Key words : SV Mo del ; A SV Mo del ; M CM C ; D IC ; St at e Sp ace Mo del
引 言
Taylor ( 1986) , Harvey 和 Shep h
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