关于流动性风险管理和计量.pptVIP

1.3 2011年流动性监管政策变化 股份制商业银行 股份制商业银行由于其资产负债规模较小，易受市场资金面制约其业务发展，从其现在的资产负债余期结构看，很多时候，该类银行依靠一定的资产负债期限结构错配获得一定的收益。根据其资产负债结构，其不同的监管指标高低取决于： LCR：由于其优质流动性资产占其资产20％，其优质流动性资产占比较不高。同时由于其经常通过一定的期限错配获得收益，因此其30内的净资金支出量往往相对较大，并且由于其负债结构到期的不均衡，可能出现一定的波动。因此该类银行LCR波动性较大，且不同股份制商业银行由于其不同业务的开展以及其期限结构的不同，可能造成其同一时点LCR值相差较大，但该类银行LCR平均值应较国有商业银行偏低。 NSFR：由于该类银行稳定资金占比较低，银行业务开展受市场环境制约较为明显，部分银行往往通过批发融资发展其资产业务，因此股份制商业银行NSFR普遍偏低，部分银行甚至不能达到监管要求。 2.1.4 国际流动性风险管理趋势 流动性管理体系的建立（1-4） 原则1：每个银行都应形成合适的日常流动性管理策略，策略应经过和所有的机构沟通。 原则2：策略和相关政策应得到董事会的批准，董事会应保证高级管理层采取必要的措施监控流动性风险；董事会能够定期得到银行流动性情况的报告，一旦流动性正在或即将发生重要变化，董事会在第一时间知道。 原则3：有合适的管理架构