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离散随机性动态规划 于是 ，有 k=3： 如果第3周采购，则需花费s3；也要和第3周后再采购的费用的期望值作比较。 k=2： 同理可得 故第2周的最优决策为 k=1： 同理可得 第1周的最优决策为 * * 0.40 500 0.35 470 0.25 450 概率 价格 随机采购问题 例.某公司打算在5周内采购一批原料，未来5周内原料的价格有三种，这些价格的出现概率可以估计，如下表。由于生产需要，必须在5周内采购这批原料。如果第一周价格很高，可以等到第2周；同样的，第2周如果仍对价格不满意，可以等到第3周；类似地，未来几周都可能选择购买或者等待，但必须保证第5周时采购了该原料。试问该选择哪种采购方案，才能使得采购费用最小？ 解：建立动态规划。按照采购周期分为5个阶段，将每周的价格看作该阶段的状态。假设状态变量sk表示第k周的实际价格，决策变量xk表示第k周是否采购的0-1变量。如决定采购，则xk=1；如选择等待，则xk=0。用 表示第k周等待,而在以后采取最优决策时采购价格的期望值。 根据定义 动态规划基本方程如下： k=5： 因为如果前4周都没有买，那第5周必须购买，因此有f5(s5)=s5，即f5(450)=450；f5(470)=470；f5(500)=500。 k=4： 下面考虑第4周的情况。 如第4周购买，则需花费s4；如果不买，则必须在第5周购买。在第5周采购的费用的期望值为 同理，考虑第3周的最优决策。 故第4周的最优决策为 于是 ，有 故第3周的最优决策为 由上可知，最优的采购策略为：在第1、2、3周的市场价格为450时，应该立即采购，否则等待；在第4周时，若市场价格为450或470时，应该采购，否则等待。若等到第五周，只能采购。 * * *