精算学原理二3.ppt

精算学原理第二篇 寿险精算数学 第一章 生存分布与生命表 §1.1 死亡年龄的概率 1.1.1连续型死亡年龄的有关概率 对于一个刚出生的婴儿来说，其死亡年龄 是一个连续型随机变量，用 表示这个随机变量 的分布函数，则 假设随机变量 的分布函数 是可导的，且用 表示随机变量的密度函数，则 1.1.2离散型死亡年龄的有关概率 若将新生婴儿的死亡年龄 取整数值（即 取周岁数）并用字母 表示，则 ，那么，离散型随机变量 的概率分布律可表述为 这时，其分布函数、均值和方差分别是 §1.2 生存分布 1.2.1生存函数 假设某一新生婴儿群体的死亡年龄 的分布函数为 ，则 称为生存函数，即 从分布函数的性质，我们可得出生存函数的一些直观性的性质： 关于生存函数 的一般图形 人的生命是有限的，通常人的寿险不会超过某一特定年龄。也就是说，存在一个正数 ，当 时， 当 ， 这时，称正数 为极限年龄。 新生婴儿在 岁活着的条件下，未来仍生存的时间（活生存期）是 ，那么 称为新生婴儿在 岁时的未来寿险，简称 的未来寿命（或未来余命），并用符号 表示。即新生婴儿在时仍生存的条件下，有 1.2.2连续型未来寿命的生存分布 用概率来反映生存者的未来寿命 是精算学中的一项基本内容。 我们用精算函数符号记 特别地，当年龄 时， ，即0岁新生儿的未来寿命就是刚出生婴儿的死亡年龄，且 1.2.3离散型未来寿命的生存分布 设K（x）表示（x）未来寿命的周年数或（x）在未来生存的整年数，即 则随机变量 的概率分布律又可表示为 练习 1、设生存函数 ，试计算 （1）年龄为0岁的婴儿在16岁到36岁之间的死亡概率； （2）年龄在16岁的人将生存到36岁的概率。 2.设X的分布函数为 ，试计算： （1）年龄为20岁的人在40岁之前的死亡概率； （2）年龄为20岁的人在30岁到40岁之间的死亡概率。 3、设生存函数 ，试计算 （1）分布函数 与密度函数 ； （2） （3） （4） 与 及 4、若年龄为20岁的人再67.83岁时死亡，试求T(20) 与K(20) 1.3死力 死力的定义及性质 所谓死力，是指在到达 岁的人当中，在此一瞬间里死亡的人所占的比率。死力也称瞬间死亡率或死亡密度，用 表示 则 对上式从 到 进行积分，得 从而随机变量 的分布函数与密度函数分别是 例1.3.1 设死力 试求： （1）随机变量 的分布函数与密度函数； （2）随机变量 的分布函数与密度函数； （3） （4） 解： 死力具有如下性质： （1）当 时， （2）对于任意 ， 都有 （3） 是死力，则 练习 1、设 是生存函数，函数 ，且 试求： （1）生存函数 及极限年龄 ； （2） （3）年龄为 0 岁的婴儿在 岁到 岁之间的死亡概率。 2、设生存函数 ，试求 1.5 生命表 1.5.1生命表函数 1、生存人数（ ）与死亡人数（ ） 表示考虑的零岁新生婴儿的初始数目 表示数目为 个零岁新生婴儿能活到 岁的期望人数 1.5.2、生命表的传统形式 将生命表定义为对应于某些 表1.5.1 例1.5.1 由上表计算： （1）0岁的人在3岁前死亡的概率； （2）1岁的人生存到4岁的概率。 表1.5.2（表格生存模型） 生命表的传统形式与表1.5.2有以下两方面的差异： （1）该模型不使用 的概率值，通常将