计量经济学导论-计量经济学的性质和经济数据幻灯片.ppt

计量经济学导论 计量经济学导论. 刘愿 * 计量经济学导论 * 教材：伍德里奇，计量经济学导论：现代观点（第四版），中国人民大学出版社，2010年。 * 考核方式：平时成绩占40%，期末考试占60%。 平时成绩：作业须按规定时间提交，用A4纸打印或手写。主要是教材的练习题，部分是统计软件的实操。 期末考试：是否统考待定。 学习要求：初步了解计量经济学这门学科；培养起自己对计量经济学的感觉、方法。基本思想为重，数学推导次之。 教学方法：理论联系实际 课程大纲 第一篇 横截面数据分析（第2-9章） 第二篇 时间序列数据分析 （第10-12章） 第三篇 面板数据分析 （第13-14章） 第四篇 高深专题讨论：内生性问题及其解决办法 * 第一篇：横截面数据分析 第一章 计量经济学的性质与经济数据 第二章 简单回归模型 第三章 多元回归分析：估计 第四章 多元回归分析：推断 第五章 多元回归分析：OLS的渐近性 第六章 多元回归分析：深入专题 第七章 含有定性信息的多元回归分析：二值变量 第八章 异方差性 第九章 模型设定和数据问题的深入探讨 * 第二篇：时间序列数据的回归分析 第十章 时间序列数据的基本回归分析 第十一章 OLS用于时间序列数据的其他问题 第十二章 时间序列回归中的序列相关和异方差 * * 第一章 计量经济学的性质与经济数据 1.1 什么是计量经济学 1.2 经验分析的步骤 1.3 经济数据的结构 1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念 * 1.1什么是计量经济学 政策评估或经济理论检验:x→y 教育水平 →工资率 利率 →GDP 种植补贴 →农业产出 孕期妇女饥荒经历 →婴儿长期健康 货币发行量→物价水平 限购→房价 扶贫→脱贫 * 为何需要计量经济学 经济学中鲜见实验数据：实验经济学的兴起例外 经济学需使用非实验或观测数据进行推断 重要的是将经济理论应用于真实世界数据 * 为何需要计量经济学 实证分析使用数据检验一个理论或某种关系 关于政策变化的效果，理论上并不明确，可以应用计量经济学的方法检验之。 我国FDI是否存在溢出效应？ 种植补贴是否增加农业产出? 调低利率是否增加总产出？ 征收燃油税能否减少污染物排放？ 工会组织能否保护工人权益？ 例1.3：制度与经济发展 y=f(institution, K, L) 如何衡量制度： Acemoglu（2001）产权保护 方颖、赵扬（2011）：产权保护 董志强（2012）：营商环境 * * 经济数据的结构 横截面数据 时间序列数据 混合截面数据 面板或纵列数据 * 横截面数据 给定时点对个体采集的样本所构成的数据集。 随机抽样 如果样本非随机抽取，即存在样本选择问题 饥荒健康效应研究：在饥荒时期出生的婴儿真的比其他时期出生的婴儿拥有更好的身体素质吗？ 在收入调查中，收入越高的人越倾向于拒绝报告及收入状况，或者系统性的低报其收入。 * * * 时间序列数据 时间序列数据对一个体的一个或几个变量不同时间进行观测：股票价格、货币供应、消费者价格指数、GDP等. 时间序列数据并非随机抽样，存在时序相关或自相关问题：时间趋势或季节性 * * 混合截面数据 既具有横截面数据的特点，又有时间序列的特点：对美国的家庭进行两次横截面数据的调查，1993、1995年两次搜集住房价格数据。 混合截面数据的两个作用： 扩大样本容量（混合截面分析有一定适用范围） 解释变量在不同时间的长期差异 计量经济学导论 计量经济学导论. 刘愿 * Use nlsy.dta to estimate a simple earnings function