第一节二维随机变量及其分布.ppt

* 第三章 多维随机变量 第一节 二维随机变量及其分布 第二节 边缘分布 第三节 条件分布 第四节 随机变量的独立性 第五节 两个随机变量函数的分布 引例: 1.炮弹落点的位置必须用两个坐标X和Y来描述； 2. 遗传学家在研究儿子的身高X与父亲身高Y、母亲身高Z之间的关系时，需要同时考虑三个随机变量X、Y和 Z 。 特点: 试验结果需要用两个或两个以上的随机变量才能描述 。 第一节 二维随机变量及其分布 1、二维随机变量的定义及其分布函数 定义3.1 设E是一个随机试验，它的样本空间是?={e}.设X(e)与Y(e)是定义在同一样本空间?上的两个随机变量,则称(X(e),Y(e))为?上的二维随机变量或二维随机向量。简记为(X,Y). 定义3.2 设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y，称二元函数 F(x,y)=P{X?x，Y?y} 为二维随机向量(X,Y)的分布函数或联合分布函数。 第一节 二维随机变量及其分布 二维随机变量( X,Y) 的联合分布函数 F( x, y ) (1)分布函数 F(x , y)是变量 x 或 y 的单调非减函数; (2)当 x ???, y ???时, 显然 (3)当 x 及 y 中有一个或两个趋于-?时， F( x, y) ?1, 即 F( x , y) ?0, 即: （4）二维离散随机变量的分布函数为： 对单变量 x 或 y 来说都右连续的。 二维连续随机变量的分布函数 F(x , y)是连续函数。 几何意义 F(x, y)表示随机点(X, Y)落在以(x, y)为顶点，且位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率。 概率计算 对于任意的x1＜x2，y1＜y2，有 P{x1＜X≤x2，y1＜Y≤y2} ＝F(x2, y2)-F(x2,y1) -F(x1 ,y2)+F(x1 ,y1) 2. 二维离散随机变量 (X,Y)可能取的值是有限对或可列无限对， (X,Y) 的联合概率函数或 X 与Y 的联合分布列： 性质： （1） （2） 解 例1： 无放回取球两次，以X、Y分别记第一次、第二次 一口袋中有三个球，它们依次标有数字1、2、2， 取得的球上标有的数字，写出(X,Y)的联合概率分布。 例3.2 设随机变量X在1，2，3，4四个整数中等可能地取值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一整数值，试求（X，Y）的分布律. 解 由乘法公式容易求得（X，Y）的分布律，易知{X=i，Y=j}的取值情况是：i=1，2，3，4，j取不大于i的正整数，且 例3.2 设随机变量X在1，2，3，4四个整数中等可能地取值，另一个随机变量Y在1~X中等可能地取一整数值，试求（X，Y）的分布律. 解：（X，Y）的分布律如下表 1/4 1/8 1/12 1/16 0 1/8 1/12 1/16 0 0 1/12 1/16 0 0 0 1/16 1 2 3 4 1 2 3 4 X Y 例3.10 一射手进行射击,每次射击击中目标的概率均为p(0p1)且假设各次击中目标与否相互独立,射击进行到击中目标两次为止.设以X表示到第一次击中目标所需要的射击次数,以Y表示总共进行的射击次数.试求(X,Y)的联合分布律. 解: 由题意,{X=m}表示第m次首次击中目标,{Y=n}表示第n次击中目标,因而mn,{X=m, Y=n}表示第m次和第n次击中目标而其余n-2次均未击中目标.于是(X,Y)的联合分布律为： 3. 二维连续随机变量 定义3.4 设(X,Y)为二维随机向量,(X,Y)的分布函数为F(x,y).若存在非负二元函数f(x,y),对于任意实数x,y，有 (3)：随机变量( X,Y) 落在平面域 R 内的概率表示如下： 概率密度的性质： (1)：非负性 (2)：规范性 (4)：二维连续随机变量的分布函数用概率密度表示出来为： 设G是平面上的有界区域,其面积为A,若二维随机变量(X.,Y)的概率密度为 设(X,Y)在区域G上服从均匀分布,