平衡损失下回归系数的线性容许估计.PDFVIP

， （）： ２０００２０４ ４６８－４７３ 平衡损失下回归系数的线性容许估计 徐兴忠 吴启光 　 （中国科学院系统科学研究所 北京 １０００８０） 　 摘要 该文在平衡损失函数下，研究线性模型中回归系数的线性容许估计，得到了充要条件 结 ． 　 果表明，线性容许估计也是一种估计的平衡． 关键词 线性模型，回归系数，平衡损失函数，线性容许估计． 　 （ ）主题分类 犕犚１９９１ ６２Ｃ１５ 　 １ 问题和结果 　 设有线性模型 犢 犡 ， ＝ ＋ε β （） １ ２ ｛ ， ， 犈 ０犈 ′ 犐 ε εε σ ＝ ＝ 狀 其中 为 阶列满秩矩阵， 狆 和 ２ 为未知参数，我们研究回归系数 的估计问 犡 狀×狆 β∈犚 σ＞０ β 题． －１ ＾ 回归系数 的经典估计是最小二乘估计 （ ） ，它定义为使 β β 犡′犡 犡′犢 （ ）（ ） （） 犢 犡犱′犢 犡犱 ２ － － ＾ 达到最小的 值，最小值是建立后的模型的一种拟合优度 对于 的统计性质，人们主要是 犱 ． β 从估计的精度来考虑它的优良性，如最佳线性无偏性 从统计判决理论角度看，就是在损失 ． 函数 （ ）（ ） （） 犱－β′犱－β