股票期货投资-光大-最好的金融文本挖掘系统实现开源——光大量化投资.pdfVIP

2014-08-31 金融工程 最好的金融文本挖掘系统实现开源——光大证券量化投资周报 （2014-08-31 ） 金融工程报告 ◆内容提要： 我们说到做到！中文云系统现已在github 实现开源。有志于互联网 金融文本挖掘研究的同行，敬请垂询。 分析师 光大证券金融工程团队目前持续跟踪的量化投资策略主要包括以下5 个： 1、长线情绪择时策略 冯 剑 通过互联网金融文本挖掘算法，在网络大数据中提取投资者情绪表达相关内容， (执业证书编号：S0930511090001) 021 经过情感识别构建的长线择时模型；上周普通投资者情绪指标大幅回落，下行 fengj@ 通道已经形成。据历史统计规律，建议投资者保持谨慎。 2、短线期指择时策略 通过提取股指期货隔夜持仓数据，经统计处理构建短线择时模型，把握市场知 联系人 情者动向； 3、投资时钟行业配置策略 袁 婳 光大投资时钟模型是对经典投资时钟模型的细化和改进。在不同的时区各行业 021 yuanhua@ 有着不同的表现。由月度宏观数据确定时区，参照历史表现给出看多的行业； 根据光大投资时钟，目前所处经济时区为 1D 时区，看多的行业包括传媒，计 算机，休闲服务，银行，有色金属。 4、多因子时钟策略 该策略是针对多因子模型的因子选择问题的一种新方法。我们运用时区这一外 生变量来选择因子。其中时区产生于光大投资时钟模型；根据光大投资时钟， 目前所处经济时区为1D 时区，选择的因子为.独家：关注度，规模：市值，动 量：1 个月收益率，动量：2 个月收益率，预测：12 个月EPS，预测：12 个月 EPS 变动，权重分别为-1，-1，-1，-1，1，1。 5、新闻套利策略 通过互联网金融文本挖掘算法，每日对全部概念板块进行跟踪，全面揭示概念 板块关注度走势，构建新闻套利模型。新闻套利模型包括看多概念及其龙头标 的。其中龙头标的系通过文本相关性算法得出。 相关研报 各投资模型样本外结果： 每日《大数据操盘手册》 模型名称 时间段 累计收益 年化收益 年化夏普 最大回撤 每日 《空穴来风概念操作手册》 长线情绪择时 2010 年初至今 1.687 0.247 1.168 0.195 短线期指择时 2010 年4 月至今 1.092 0.193 0.737 0.211 投资时钟行业配置 2013 年初至今 0.275 0.238 1.076 0.137 多因子时钟 2013 年初至今 0.272 0.189 2.107 0.041 新闻套利 2014 年初至今 0.493 0.894 3.771 0.108 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 证券研究报告 2014-08-31 金融工程 目录 一、长线情绪择时模型3 图表1-1 长线情绪择时策略信号对应指数