含有离散选择变量的联立方程模型—一个文献综述精选 .doc

含有离散选择变量的联立方程模型—一个文献综述 论文：含有离散选择变量的联立方程模型—一个文献综述 摘 要 离散选择模型属于微观计量经济学范畴。在一些情形下，需要将离散选择变量引入联立方程组的框架。本文回顾了Heckerman给出的在联立方程组模型下引入选择变量的几种经典形式以及该模型要求的逻辑一致性条件。随后Bjorn和Vuong发现了逻辑一致性条件的不合理性,并将博弈的视角引入了这一模型,给出的此种模型的解。Kooreman在博弈视角下的进行了进一步深入研究,发现前人给出的博弈形式隐含着双方的对等地位。Kooreman利用Stackelberg型的博弈来研究了博弈双方不对等时的情况。最后，本文给出了这一领域的一些最新成果与笔者认为的发展方向。 关 键 词：离散选择模型；联立方程组；博弈 Abstract Discrete choice model belongs to the field of micro-econometrics. Under particular circumstances, it is necessary to involve discrete choice variables in a framework of simultaneous equations model. This paper reviews the classic cases of simultaneous equations model, given by Heckerman, when introduces discrete choices variables. And a logic consistent condition is imposed on the model. Then a retrospect of Bjorn and Vuong?s game theoretic formulation will be briefly demonstrated. They found that the logic consistent condition is not reasonable; ther .　 。和分别代表着第i个时点上观测到的商品数量和价格。而一旦商品价格超过某一特定值的时候（在2.1c中为0，当然，也可以改为其他值），政府将对消费者和生产者进行补贴，补贴额分别为和，这样就产生了方程的漂移。 Heckerman给出的六种情况分别为： 1.经典联立方程组模型—这时和应直接可测，并且无结构性漂移（） 2.带有结构性漂移的经典联立方程组模型—这时和应直接可测，但方程中允许有结构性漂移出现。 3.多元Probit模型—这时，这时和不可直接观测，而只有，这样的事件被观测到，并且方程中不允许结构性漂移。 4.带有结构性漂移的多元Probit模型—这时，这时和不可直接观测，而只有，这样的事件被观测到，并且方程中允许有结构性漂移出现。 5.混合模型（The hybrid model）—这时，直接可测，但而只有，这样的事件被观测到，并且方程中不允许结构性漂移。 6.带有结构性漂移的混合模型—这时，直接可测，但而只有，这样的事件被观测到，并且方程中允许有结构性漂移出现。 Heckerman在其论文中证明了：方程组（2.1a）--（2.1c）在统计上有意义的充分必要条件是。同时，在对有漂移的混合模型进行估计时，间接最小二乘法和极大似然估计都能得到一致的估计量。然而，极大似然估计的结果是渐进有效的。 在Heckerman（1978）之后，Gourieroux, Laffont和Monfort(1980)以及Schmidt(1981)也都分别就联立方程中引入选择变量时参数应满足的条件（Schmidt将之称为“逻辑一致性条件”）进行了分析。而Bjorn和Vuong(1984)指出，为了使带有结构性漂移的联立方程组模型在统计上有意义的条件（比如前文中提到的，在Heckerman的模型中要求的。）往往是没有经济学解释的。他们认为这正是这种模型在经济学研究中少有应用的原因。类似的，Schmidt（1981）认为这种“逻辑一致性条件”会使人们对这些模型是否具有内在的联立性产生怀疑。Maddala在其著作[[1] G.S.Maddala. Limited-dependent and qualitative variables in economics. Cambridge University Press 1983 Chapter 7 pp.216][1]中也对设计含有潜在连续变量的联立方程组持