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2018-02-14 发布于江苏
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计量经济学在金融中的应用PPT

计量经济学在金融中的应用——以汇率变动对金融体系的影响为例;一般说来，用经济计量方法研究经济问题可分为如下步骤：;以汇率变动对金融体系的影响为例; 1、理论或假说的陈述;（1）汇率变动对银行业的影响;;;（3）汇率变动对宏观金融变量的影响;;2、收集数据;;;汇率变动与货币政策最终目标;;汇率变动与货币政策操作变量;本文所考察的样本区间是从1996年第1季度到2007年第4季度的季度数据，其中，基础货币选用《中国人民银行统计季报》中货币当局资产负债表中的“储备货币”一项，主要是由金融机构存款准备金、现金发行（流通中现金+金融机构库存现金）和非金融机构存款（即机关团体存款+邮政储蓄在中央银行的转存款）三部分构成；通货膨胀率采用《中国人民银行统计季报》中CPI的环比数据，由月度数据计算而得；GDP的数据来源于中国国家统计局网站所公布的季度GDP数据，为了消??通货膨胀的影响，用我国以1996年第1季度为基期的定基比CPI对名义GDP进行调整，得实际GDP=（名义GDP/定基比CPI）；;;3、建立数学模型;;汇率变动与货币政策目标变量;;4、建立计量经济模型;;汇率变动与货币政策目标变量;;5、计量模型参数的估计及6、模型的假设检验可同时进行;;;;广义矩估计（GMM）;7、检验来自模型的假说;;;8、运用模型进行预测