[理学]论文--凸函数在金融学中的最优化问题.docVIP

摘 要 凸函数是一类重要的函数，在数学规划中有着广泛的应用，人们经常用它来研究系统中人、财、物的组织管理、筹划调度等问题，以期发挥最大效益。经济学和金融学中所涉及的函数大多数都有一定的凸性，从而凸函数在金融学中的最优化问题的研究成为了当今的一大热点。本文首先综述了凸函数的概念、等价定义、判定定理和性质，然后给出了关于凸函数的两个重要不等式，最后讨论了凸函数在金融学中极值问题和kuhn-tucker条件及其Markowitz证券组合选择问题中的应用。 【关键词】 凸函数 等价定义 性质 金融学 最优化 Abstract Convex function which people often use it to study the system of human, financial, material organization and management, planning scheduling in order to achieve maximum efficiency is an important class functions, a wide range of applications in mathematical programming. Most of the functions involved in the Economics and Finance has a certain convexity, and thus the convex function optimization problem in finance has become a hot topic in today’s. Firstly, this paper reviews the concept of a convex function, the equivalent definitions to determine the theorems and properties, Then it give two important inequalities on convex functions. Finally, it discussed the convex function optimization problem in finance, extremum problem and Kuhn-tucker conditions and Markowitz portfolio selection problem in the application. 目录 摘 要 I Abstract I 目录 II 前 言 1 凸函数在金融学中的最优化问题 1 一、凸函数的概念及其等价定义 1 1、凸函数的定义 1 2、 凸函数的等价定义 3 二、凸函数的判定定理 4 三、凸函数的性质 5 四、凸函数的两个重要不等式 5 1、Hadamard 不等式 5 2、 Jensen不等式 7 五、凸函数在金融学中的最优化问题 7 1、 广义凸函数求极大的问题 7 2、 广义凸函数求极小的问题 8 3、凸函数在金融学中的最优化问题 10 4、 最优化问题和Kuhn-Tucker条件 12 5、K-T条件 14 6、 K-T条件的经济应用 17 7、Markowitz证券组合选择问题 20 8、Markowitz证券组合选择问题对应的K-T条件 28 结束语 31 致谢 31 参考文献 31 前 言 凸函数是一类非常重要的函数，广泛应用于数学规划，控制论等领域，函数凸性是数学分析中的一个重要概念，它在判定函数的极值、研究函数的图像以及证明不等式诸方面都有广泛的应用，凸分析作为数学的一个比较年轻的分支，是在50年代以后随着数学规划，最优化控制论、数理经济学等应用数学学科的兴起而发展起来的。运筹学是在二十世纪四十年代才开始兴起的一门分支。运筹学的创始人定义运筹学是：“管理系统的人为了获得关于系统运行的最优解而必须使用的一种科学方法。”它使用许多数学工具（包括概率统计、数理分析、线性代数等）和逻辑判断方法，来研究系统中人、财、物的组织管理、筹划调度等问题，以期发挥最大效益。随着科学技术和生产的发展，运筹学已渗入很多领域里，发挥了越来越重要的作用。 本世纪初建立了凸函数理论以来，凸函数这一重要概念已在许多数学分支中得到了广泛应用。现行高等数学教材中，也都对函数的凸性作了介绍，由于各版本根据自己的需要，对凸函数这一概念作了不同形式的定义，本文就以凸函数几种定义的等价性给以证明，给出简单的应用，以及广义凸函数求极小的问题（及广义凸规划）和广义凸函数求最大值的问题，并应用凸函数的概念性质来解决金融学中的最优化问题。 凸函数在金融学中的最优化问题 一