计量经济学(研)文件材料.ppt

计 量 经 济 学（研究生用）; 第一章 导 论;四、计量经济学与其它学科的关系 1、计量经济学与数理经济学 区别：数理经济学通过数学符号阐述经济理论，用精确的数学形式表达各种经济关系。所采用的模型称数理经济模型，不为参数提供数值。 （模型是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型。） 计量经济学用数学形式表达经济关系，但不假定这种经济关系是精确的。采用的模型为计量经济模型。在模型中列出起主要作用的经济变量，并含有一个随机变量。给出模型参数估计值。 联系：数理经济学与理论经济学的区别只是表述形式不同，它把经济关系数学化、公式化，为计量经济学研究奠定了基础。 ;2、计量经济学与经济统计学 区别： 经济统计学是指对经济统计资料的收集加工和整理，并列表图示形式表达数据，以描述在整个???察期间的发展形式，而并不利用所收集的数据来验证经济理论。计量经济学利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。 联系：计量经济学研究离不开经济统计资料 3、计量经济学与数理统计学 区别：数理统计学是以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。偏重于数学推导。有严格的假定条件。计量经济学是在数理统计学基础上开发出的特有的分析方法技术。 联系：数理统计学是计量经济学研究的基础,数理统计方法是计量经济研究中的主要建模工具。 ;五、计量经济学内容体系 从学科角度分为： 广义计量经济学、狭义计量经济学 广义的计量经济学：包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。即数量经济学。 狭义的计量经济学：只包括回归分析。即通常提及的计量经济学。 从内容角度分为： 理论计量经济学（方法论）：研究如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。研究目的在于为应用计量经济学提供方法论。 应用计量经济学（实际应用）：研究目的在于进行经济结构分析、经济预测、经济政策评价、检验与发展经济理论。;§1.2 计量经济学基本概念 一、经济变量：用来描述经济因素数量水平的指标。 经济变量可分为若干类型： 1、解释变量、被解释变量 2、内生变量、外生变量 3、滞后变量 4、前定变量 5、控制变量(政策变量） 6、虚拟变量 二、数据 1、时间序列数据 2、截面数据 3、混合数据(面板数据） 4、虚拟变量数据;三、计量经济模型 模型是对现实的描述与模拟。对现实的各种不同描述 和模拟方法就构成了各种不同的模型。 经济数学模型是用数学方法描述经济活动。所采用的数 学方法不同，构成各类不同的经济数学模型。 计量经济模型是用随机性的数学方程描述经济活动，揭 示经济活动中各个因素之间的定量关系。 计量经济模型中，每一个特定方程的解释变量的系数称 为变量参数。变量参数一般未知，需要根据样本信息加 以估计，由于抽样误差及估计方法的误差，所得到的参 数估计值与总体参数的真值并不一致，通常选择参数估 计值时应参照无偏性、最小方差性及一致性准则。;;§1.4 相关知识回顾 一、 1、随机事件：结果具有不确定性的事件。 2、概率：某随机事件在试验中发生的可能性的大小。 其值在0到1之间，必然事件的概率为1，不可能事件的概率为0。 3、随机变量：如果一个变量在随机试验中取得不同的值， 而这些数值在试验前无法确定，对于一次具体的试验， 其取值又是确定的。 随机变量分为离散型的随机变量和连续型的随机变量。; -分布： 设x1，x2，…,xn是相互独立,且同服从于N(0,1)分布的随机变量，则称随机变量 = 所服从的分布为 -分布。 定理1 -分布密度函数为 其中，参数n称自由度， ; t-分布 设x~N(0,1),Y~ (n),且x和Y相互独立,则称随机变量 所服从的分布为t-分布, n 称为它的自由度,记T~t(n)。 定理1 T的分布密度函数为 定理2 设x~N( , ),Y~ (n),且x和Y相互独立, 则随机变量 ;F-分布 设x和Y是相互独立的 -分布的随机变量，自由度分别为m和n，则称随机变量 所服从的分布为F-分布，(m,n)称为它的自由度，记为F~F (m,n)。 定理1 F-分布的概率密度函数为 ;二、求偏导数 三、矩阵求秩 ;第二章 简单的一元线性回归模型; 为对上述模型中的参数b0 、 b1使用普通最小二乘法进行估计，因此对 u 作如下假设（称古典假定）： E(ut)=0, t=1,2, …… Var(ut)=E(ut2)= , t=1,2, …