概率论与数理统计第2版资源-宗序平 主编 概率统计53.ppt

§5.3中心极限定理(CLT) 定理 2(德莫佛—拉普拉斯(DeMoivre- Laplace ）中心极限定理) 定理 3 独立不同分布的中心极限定理 比较几个近似计算的结果 中心极限定理 二项分布(精确结果) Poisson 分布 Chebyshev 不等式 设某农贸市场某种商品每日的价格的变化是个相互独立且均值为0, 方差为? 2 = 2的随机变量 Yn，并满足 其中Xn是第n天该商品的价格.如果今天的价格为100，求18天后该商品的价格在 96 与 104 之间的概率. *补充作业 解 设 表示今天该商品的价格, 为18 天后该商品的价格, 则 得 若对于 Lindberg 条件 设独立随机变量序列 其概率分布密度 为fn(x), 期望和方差为： 成立的充分必要条件为 Lindberg-Feller 条件 * * 在第2章, 我们提到在自然现象和社会现象中, 大量的随机变量都是服从或近似服从正态分布的.中心极限定理就是以此为背景的关于“在一定的条件下大量的相互独立的随机变量和的极限分布是正态分布”的一系列定理. 定 理 一 林德伯格-列维中心极限定理 [ 独立同分布的中心极限定理 ] (Lindberg-levi) 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理 [ 二项分布以正态分布为极限分布 ] (De Moivre-Laplace) 定 理 二 定 理 三 林德伯格-列维中心极限定理 [ 独立不同分布的中心极限定理 ] (Lindberg-levi) 随机变量 定义 当随机变量X的均值、方差都存在时, 则 称为随机变量X的标准化随机变量. 根据第二章知识若 则X的标准化 若X1, X2, …Xn为独立同分布的随机变量， ，则 其标准化随机变量 更一般地，有下面的关于标准化随机变量的近似分布的中心极限定理. 独立同分布, 且有期望和方差： 则对于任意实数 x , 定理 1 独立同分布的中心极限定理 设随机变量序列 注 则 Y n 为 的标准化随机变量. 即 n 足够大时，Y n 的分布函数近似于标 准正态随机变量的分布函数 记 近似 近似服从 中心极限定理的意义 在第二章曾讲过有许多随机现象服从 正态分布 若联系于此随机现象的随机变量为X ， 是由于许多彼此没有什么相依关 系、对随机现象谁也不能起突出影响，而 均匀地起到微小作用的随机因素共同作用 则它可被看成为许多相互独立的起微小作 用的因素Xk的总和 ，而这个总和服从 或近似服从正态分布. (即这些因素的叠加)的结果. 对此现象还 可举个有趣 的例子—— 高尔顿钉板 试验—— 加 以说明. 0 3 — 钉子层数 定理1证明：设Xk-?的特征函数为?(t), E(Xk-?)=0, D(Xk-?)=? 2 在t=0时，?(t)=0, ?(t)=- ? 2 令 设 Y n ~ B( n , p) , 0 p 1, n = 1,2,… 则对任一实数 x，有 即对任意的 a b, Y n ~ N (np , np(1-p)) (近似) 定理表明, 当n充分大时, 二项分布B(n,p) 可近似地用正态分布N(np, np(1-p))来代替. 因此, 当X~B(n, p), 且n充分大时, 有 其中q=1-p. 利用微分中值定理可以进一步证明: 对于随机变量X~B(n, p), n充分大时, 注正态分布和泊松分布虽然都是二项分布的 极限分布,泊松定理要求n→∞，同时 p→0, np→λ 德莫佛—拉普拉斯定理只要求n→∞。 例1每颗炮弹命中飞机的概率都为0.01,求 (1)500发炮弹中命中5发的概率. (2)500发炮弹至少命中2发的概率. 解 (1)500发炮弹命中飞机的炮弹数X~B(n,p), 其中：n=500 , p=0.01 , np=5 , 下面用三种方法计算并加以比较 1°用二项分布公式计算： 2°用泊松分布公式近似计算 3°用正态分布近似计算 (2)要求的是P{X≥2} 1°用二项分布公式计算： P{X≥2}=1- P{X=0}- P{X=1} 2°用泊松分布计算： 3°用正态分布近似计算 例2 炮火轰击敌方防御工事 100 次, 每次 轰击命中的炮弹数服从同一分布, 其数学 期望为 2 , 均方差为1.5. 若各次轰击命中 的炮弹数是相互独立的, 求100 次轰击 (1) 至少命中180发炮弹的概率; (2) 命中的炮弹数不到200发的概率. 解 设 X k 表示第 k 次轰击命中的炮弹数 相互独立， 设 X 表示100次轰击命中的炮弹数, 则 由独立同分布中心极限定理, 有 (