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五、随机变量及其概率分布 2 分布函数及其基本性质 定义 设 X 为一个随机变量，对任意实数 x， 称 F(x)=P( X? x) 为 X 的分布函数. 3 离散随机变量的分布列 设离散型随机变量 X 的可能取值为： x1，x2，……，xn，…… 称 pi=P(X=xi)， i =1, 2, …… 为 X 的分布列. 分布列也可用表格形式表示： 4 连续随机变量的密度函数 注 意 点(1) 1 .复随机变量 2.数学期望 3 .特征函数 设X，Y 为二维（实）随机变量，则称 为复随机变量. 设 X 为随机变量，称复随机变量 的数学期望 为X的特征函数，其中 t 是实数。 还可写成 (2) 当X为离散随机变量时， (3) 当X为连续随机变量时， 这是 f(x) 的傅里叶变换 (1) 特征函数是一个实变量复值的普通函数。 例1（教材P200 ）常见分布的特征函数。 1）设随机变量 X 服从单点分布, 求其特征函数。 2）设随机变量 X 服从两点分布, 求其特征函数。 （3）设随机变量 X 服从泊松分布, 求其特征函数。 （4）设随机变量 X 服从U(a, b), 求其特征函数。 （5）设随机变量 X 服从 N(0, 1), 求其特征函数。 (6) 设随机变量 X 服从指数分布, 求其特征函数。 逆转公式 设随机变数 X 的分布函数和特征函数分别为 F(x) 和 则对于 F(x) 的任意连续点 有 此定理的证明略去。 反过来，已知 X 的特征函数，也可以确定其分布函数。 唯一性定理 随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定。 证 （2） 设X 为取整数值的随机变量，其分布列为 其特征函数为 则 定理 （1）设 X 为具有密度函数 f(x) 的连续型 r.v.， 特征函数为 则 第0章 补充知识 第*页 随机 过程 补充知识 基本概念 马尔可夫过程 随机分析 时间序列 平稳过程 §1 概率空间 随机变量 §2 随机变量的特征函数 §3 随机向量 正态随机变量 第0章 概率论补充知识 一、样本空间 §1 概率空间 随机变量 1. 随机试验 (E) —— 对随机现象进行的实验与观察. 它具有两个特点：随机性、重复性. 2. 样本点 (ω) —— 随机试验的每一个可能结果. 3. 样本空间(Ω) —— 随机试验的所有样本点构成的集合. 4. 两类样本空间： 离散样本空间 样本点的个数为有限个或可列个. 连续样本空间 样本点充满某个区间. 样本空间的例子： ：抛一枚均匀的硬币，观察其正反面出现的情况； ：记录某电话交换台在（0，T]内收到的呼叫次数； ：从一批灯泡中任意抽取一只，测其寿命。 ：测量某一零件，考虑测量结果与真实长度的误差。 1. 随机事件 — 某些样本点组成的集合, Ω的子集，常用A、B、C…表示. 3. 必然事件 (Ω) 不可能事件 (φ) — 空集. 2. 基本事件（ω） — Ω的单点集. 二、 随机事件 三、事件域 1. Ω?F ; 2. 若 A?F ，则 ?F ; 设Ω为样本空间，F 是由Ω的子集组成的集合类， 若F 满足以下三点,则称 F 为事件域(或σ-代数） 3. 若 An?F ，n=1, 2, …, 则 ?F . 例1 设Ω是样本空间， F ={Ω，φ} 可以验证 F 是一个事件域，注意此时只有必然事件Ω 与不可能事件φ才是事件。 事件域的一些例子 例2 设 例3 设 F 是由Ω的一切子集构成。 此时　　　　　是事件。 此时Ω的所有子集(共2n个)都是事件。 可测空间 设Ω是样本空间，F 是有Ω的子集所组成一个σ-代数， 称（Ω，F）为一个可测空间。 当Ω是有限样本空间时， 称（Ω，F）为有限可测空间。 注：可测空间就是具有σ-代数结构的样本空间。 可测空间(Ω, F )有如下性质： 注：引进σ-代数（即事件域）F 后，只有F 中的集合才 视为事件，因此基本事件(单个样本点)就不一定是事件。 证 注：本性质表明在事件域中，事件的运算可以通行无阻。 定义： 设(Ω，F )是一个可测空间，对每一个集 A∈ F ，有一实数与其对应，记为 P(A)，如果它满足： 则称 P(A)为事件A的概率，三元素