新一代交易平台二期做机构联测方案-中国货币网.PDF

附件1 新一代交易平台（二期） 做市机构联测方案 一、联测方案简介 此联测方案为做市机构 （含人民币外汇做市商/尝试做市机 构、外币对做市商、直接交易做市商，小币种做市商、区域货币 报价行、黄金询价做市商/尝试做市机构）参与新一代交易平台 （二期）联测的指导性文档，包括联测内容，技术和业务准备及 联测时间安排等。涉及具体操作部分，会员可以参考《新一代交 易平台用户手册》（以下简称“新平台手册”）、《C-Trade 用户手 册》（以下简称“C-Trade 手册”）以及 《交易后处理平台用户手 册》（以下简称“交易后手册”）。 二、联测内容 此次联测主要针对新一代交易平台 CFETS FX2017 （以下简 称“FX2017”）进行联测，具体内容如下： （一）迁移业务测试 1、用户管理配置。具体包括： （1 ）使用管理员账号登录系统，在 “权限设置-机构用户管 理”中完成用户新增/禁用/启用/锁定/解锁操作，通过修改用户 可操作功能调整其模块准入权限。详细设置方法可参考新平台手 册6.1.1 章节。 1 （2 ）在“权限设置-机构用户权限设置”配置用户相关辅助 功能权限。详细设置方法可参考新平台手册6.1.4 章节。 （3）在“外汇即远掉-机构管理”中为交易分组新建Trader 并将Trader 与用户关联，调整Trader 角色，设置机构的可交易 市场（Market Segment ）、交易分组的可交易品种及模式、Trader 的发起方（Taker ）权限等。详细设置方法可参考新平台手册 章节。 （4 ）在 “外汇即远掉-流动性管理”中设置机构的接收方 （Maker ）权限，包括配置各货币对的竞价（选择LP 为 CFTS ） 的点击成交报价（Full Amount Segment ）与询价（RFQ Segment ） 权限；配置各货币对的意向性报价（Indicative Segment）报价 权限。详细设置方法可参考新平台手册 章节。 2、授信关系建立。具体包括： （1 ）在“外汇即远掉-额度管理”中将本方相应的交易分组 与对手方交易分组设置额度（额度不可为 0，可选择无限制）， 具体来说： -外汇询价分组（LC BIL FX Floor ）需与对手方机构下的外 汇询价分组在任意额度池的任意方法下设置任意类型的额度； -黄金询价分组（LC BIL Gold Floor ）需与对手方机构下的 黄金询价分组在CNY 额度池的任意方法下设置任意类型的额度。 FX2017 将基于FX2009 已有授信设置，为已经建立双边授信 关系的机构在其对应外汇交易分组之间设置CNY 与Non-CNY 额度 2 池的无限制（Unlimited ）交易额度（Gross ），其余授信关系设 置与调整需要由机构自行设置。额度管理支持机构之间或机构与 交易分组之间的额度设置，但是机构的额度会被其下所有交易分 组（包括黄金询价分组）共享。详细设置方法可参考新平台手册 章节。 （2 ）在“外汇即远掉-流动性管理”中将对手方机构添加入 本方机构相应货币对下的对应 RFQ 对手方（Liquidity Consumer ）。机构需要先从全量机构列表中将对方机构加入授权 对手方（Entitled LC ）中，之后为该对手方配置不同货币对的 RFQ 对应权限。系统初始化时会将 FX2009 中与本方机构建立双 边授信的机构加入授信对手方列表中，机构需自行检查调整。详 细设置方法可参考新平台手册 章节。 （3 ）当对手方机构将本方加入其对应货币的对手方 （Entitled LCs ）30 分钟后，本方可在 “外汇即远掉-机构管理” 中将对手方机构添加入本方交易分组的流动性来源（Liquidity Source ）。系统初始化时会所有预设入流动性来源的机构将默认 置为关闭状态，机构需自行按需打开。详细设置方法可参考新平 台手册 章节。 交易双方均完成上述步骤后，双边授信关系才正式生效。机 构在 “外汇即远掉-交易”的通用设置面板下Liquidity Source 中确认对手方机构已经在本方的流动性来源中并已生效之后，