银行资本水准评估方法与假设-TaiwanRatings.PDF

評等準則 | 金融機構 | 銀行: 銀行資本水準評估方法與假設 評等準則 2010/12/06  此處提供之中文版內容僅為參考之用。若中文內容與英文版原文有任何歧異，一切以英文版為準。 Primary Credit Analyst: Thierry Grunspan, Paris (33) 1-4420-6739; thierry_grunspan@ Secondary Credit Analysts: Bernard de Longevialle, Paris (33) 1-4420-7334; bernard_delongevialle@ Elie Heriard Dubreuil, New York (1) 212-438-2949; elie_heriard_dubreuil@ Michelle Brennan, London (44) 20-7176-7205; michelle_brennan@ Terry Chan, Melbourne (61) 3-9631-2174; terry_chan@ Rodrigo Quintanilla, New York (1) 212-438-3090; rodrigo_quintanilla@ Laurence Wattraint, Mexico City (52) 55-5081-4478; laurence_wattraint@ Simon Outin, Paris 33 1 44 20 7377; simon_outin@ Sharad Jain, Melbourne (61) 3-9631-2077; sharad_jain@ Criteria Officer, Global Financial Institutions: Hans Wright, London (44) 20 7176 7015; hans_wright@ 評等準則 | 金融機構 | 銀行：銀行資本水準評估方法與假設 評等準則 | 金融機構 | 銀行: 評等準則 | 金融機構 | 銀行: 銀行資本水準評估方法與假設 銀行資本水準評估方法與假設 (編按 1 ：本文係摘錄並翻譯自標準普爾於2010年 12月6 日所出版的「銀行資本水準評估方法與假設」， 詳細內容請參照原文「Bank Capital Methodology And Assumptions 」。) (編按2 ：本文取代以下所列之文章，這些文章包括2009年4月21 日所出版的《方法與假設：金融機構風 險調整後的資本架構》。2010年3月17 日出版的《更新之假設：金融機構風險調整後的資本架構》。 2009年9月30 日出版之《標準普爾資本比率針對政府資產保護機制下持有優先損失券別的方法論》以及 2006年 12月19日出版的《金融機構退休金與其他退休後之福利》。本文也部份取代了2007年4月26 日出 版之《金融集團針對銀行資料的調整提供更多透明化》。 ) 1.標準普爾評級服務正在更新與調整以「風險調整後資本架構」(RACF)評估銀行資本的方法與假設。我 們出版此文章的目的，在於幫助市場參與者更加了解我們衡量銀行風險調整後資本 (RAC)的方式，不管 銀行的種類或其經營所在的地區。 2.本文與我們在2007年6月26出版的評等文章《企業與政府評等的原則》相關。 3.本文是以下所列文章之新版。即2009年4月21 日出版的《方法與假設：金融機構風險調整後的資本架 構》。2010年3月17 日出版的《更新之假設：金融機構風險調整後的資本架構》2009年9月30 日出版的 《標準普爾資本比率針對政府資產保護機制下持有優先損失券別的方法論》。出版於2006年 12月19日的 《金融機構退休金與其他退休後之福利》。除此之外，本文的「總調整後資本」部份，即文章的第21個 段落到第46個段落，部份取代了2007年4 月26 日出版的《金融集團針對銀行資料的調整提供更多透明 化。》(取代的部份之標題為「導出主要資本衡量指標的調整」) 準則範圍 準則範圍 4. 「風險調整資本架構