第四章不完全信息静态博弈-1.pptVIP

第四章 不完全信息静态博弈 不完全信息博弈和贝叶斯纳什均衡 不完全信息博弈 不完全信息博弈 海萨尼(Harsanyi)转换 Harsanyi转换例子 类 型 静态贝叶斯博弈的时间顺序 贝叶斯纳什均衡建立 不完全信息静态博弈的战略式表述和贝叶斯纳什均衡 * * 一、不完全信息博弈和贝叶斯纳什均衡 二、贝叶斯纳什均衡应用举例 三、贝叶斯博弈与混合战略均衡 四、机制设计理论与显示原理 1.不完全信息博弈 2.海萨尼(Harsanyi)转换 3.不完全信息静态博弈的战略式表述和贝叶斯纳什均衡 完全信息博弈：支付函数是参与人的共同知识 这一条件往往难于实现，如当一个企业想进入某个市场时，它并不清楚已在市场上的企业的成本函数…… 不完全信息博弈：至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。 市场进入博弈： ①假定进入者不知道在位者的成本函数； ②在位者有两种可能的成本函数：高成本、低成本。 在位者 低成本情况 高成本情况 进入者 斗争 默许 默许 斗争 进入 不进入 0，400 0，400 0，300 0，300 -10，100 30，80 -10，0 40，50 进入者有关在位者的成本信息是不完全的，但在位者知道进入者的成本函数。 纳什均衡： 高成本：给定进入者进入，在位者的最优选择是默许， 概率P，认为在位者高成本 低成本：给定进入者不进入，在位者的最优选择是斗争，概率1-P，认为在位者低成本 则进入者选择进入的期望利润 进入者选择不进入的期望利润 40P-10 (1-P) ≥ 0×P+0 (1-P)=0 50P≥10 P≥1/5 即 P1/5进入 P1/5不进入 P=1/5两者无差异 就选进入(假定) 当在位者两种成本，进入者似乎是与两个不同的在位者博弈，(一高，一低) 。如在位者有T种可能的C，进入者似乎是在与T个不同的在位者博弈。(在1967年以前，博弈论专家认为这样的不完全信息博弈是没法分析的，因为当一个参与人并不知道他与谁博弈时，博弈的规则是没定义的。) 处理：Harsanyi，1967-1968—引入虚拟的参与人—“自然”(Nature) 化不完全信息博弈 完全但不完美信息博弈 (1)Harsanyi转换例子 (2)类型 (3)静态贝叶斯博弈的时间顺序 (4)贝叶斯纳什均衡建立 N 高 低 进入者 不进入 进入 (0，300) 在位者 合作 斗争 (40，50) (-10， 0) 不进入 进入 (0，400) 合作 斗争 (30，80) (-10，100) [P] [1-P] 类型：一个参与人所拥有的所有个人信息，即所有不是共同知识的信息称为参与人的类型(type)。N选择参与人的类型，参与人i本身知道j不知但知i属哪种类型的概率。上述例子自然选择的只是在位者的高成本还是低成本。 自然在博弈的开始选择的包括参与人的战略空间、信息集、支付函数(支付函数等同于其类型)等。 在位者不知道进入者是否知道自己是高成本还是低成本，只知道进入者有P’概率知道自己的成本函数，1-P’不知道自己的成本函数。进入者也有两种类型：知道(在位者的成本)或不知道(在位者的成本)。 静态贝叶斯博弈的时间顺序如下： ①N选择θ=(θ1，…θn)，θi∈Θi，i知(观测到)θi，但j(≠i)只知pj(θ-j|θj)，观测不到θi； ②n个参与人同时选择行动a=(a1,a2,…,an)，其中ai∈Ai(θi)； ③参与人i得到ui(a1,a2,…,an；θi)，Ai(θi)，ui(ai,a-i,θi),i本身是共同知识。若任意i，Θ={θi}(单个元素，即一个类型)，这时不完全信息静态博弈就退化为完全信息静态博弈(因为pj(θ-j|θj)=1，知道i只能唯一取θi)。当参与人i观测到自己的类型时也就知道了其他参与人的类型，博弈也是完全信息的，称类型相关。不过，我们一般假定参与人的类型是相互独立的。 ①i期望效用函数 ②贝叶斯纳什均衡 ③贝叶斯纳什均衡实际上相当于∑i|Θi|个参与人的纳什均衡。 如上例，在位者两种类型：高成本，低成本；进入者一种类型；相当于3个参与人的纳什均衡。 θi∈Θi(θ参与人i类型，Θ类型集合)，假定 取自某个客观的分布函数p(θ1，…θn)，i能观察到自己的类型θi，j≠i不能观察到i的类型θi，但p(θ1，…θn)是共同知识。θ=(θ1，…θn)=