[理学]2 2011随机过程第2章PPT.pptVIP

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[理学]2 2011随机过程第2章PPT

1.互协方差函数其中首页二、两个随机过程的数字特征 2．互相关函数注则首页 3．互不相关注有则即若首页定理例2 解试求它们的互协方差函数。所以首页一、定义是两个实随机过程则称为复随机过程并称首页 2.3 复随机过程二、数字特征 1．均值函数 2．自协方差函数其中记号“—”表示“共轭” 3．自相关函数自协方差函数与自相关函数的关系 4．方差函数它实际上等于自协方差函数且有首页证由于所以即首页 5．互协方差函数 6．互相关函数首页自相关关系即类似地互相关关系首页例1 已知复随机过程解返回首页例2 已知复随机过程解三、二阶矩过程和正态过程正态过程为n维正态分布，其密度函数为也称高斯过程则称首页二阶矩过程阶矩存在，则称X(t)是二阶矩过程。正态过程是特殊的二阶矩过程其中且 C为协方差矩阵首页四．相关函数的性质注首页证一、正交增量过程首页 2.4 几种重要的随机过程简介定义注：正交增量过程表示不相重叠的时间区间上的增量是互不相关的。二、独立增量过程 1．定义随机变量的增量是相互独立的注：独立增量过程表示不相重叠的时间区间上的增量是相互独立的。例1 证的随机变量序列，令则首页 * 主讲教师：蔡吉花黑龙江科技学院第二章随机过程的基本概念第一节随机过程的基本概念第二节随机过程的分布与数字特征第三节复随机过程第四节几种重要的随机过程例1 贝努利过程设每隔单位时间掷一次硬币，观察它出现的结果。如果出现正面，记其结果为1；如果出现反面，记其结果为0。一直抛掷下去，便可得到一无穷序列因为每次抛掷的结果是一个随机变量（1或0），所以无穷次抛掷的结果是一随机变量的无穷序列，称为随机序列，也可称为随机过程。每一盘的结果用点图表示，带有随机性。首页一、直观背景及例 2.1 随机过程的定义及其分类电话站在时刻t时以前接到的呼叫次数例2 一般情况下它是依赖时间t的随机变数X（t），t?[0，24]。（1）当t固定时，X（t）为随机变量，服从（2）当t变化时， X（t）为一族随机变量， X（t），t?[0，24]是随机过程。每一次结果得到曲线——样本曲线（样本函数）概括定义（1）随机过程是一族随机变量。（2）表示一次试验结果的函数叫样本函数首页例3 天气预报表示依赖于一个变动参量的一族随机变量。天气预报中以X(t)表示某地区第t次统计所得到的该天最高气温，则X(t)是随机变量。而是随机过程随机过程首页例4 棉纱的截面积例5 具有随机初相位的简谐波显然当t固定时X（t）是随机变量，t变化时是一族随机过程首页另外，对随机变量，做一次试验得一个函数二、随机过程的（数学）定义2 随机过程设是一个概率空间，? ?{e}是它的的样本空间，T是一个参数集，若对于每一个都有随机变量，与之对应，则称依赖于t的随机变量为随机过程，或称为随机函数，通常记作说明1 参数集T在实际问题中，常常指的是时间参数，但有时也用其它物理量作为参数集。首页说明2 定义3 是一个随机变量。因为例6 首页三、随机过程的分类 1、按参数集和状态分类参数集T的是一个可列集T={0，1，2，…} 离散参数连续参数参数分类参数集T的是一个不可列集状态分类离散状态连续状态取值是离散的取值是连续的首页 T离散、I离散 T离散、I非离散（连续）参数T状态I分类概率结构分类 2．按过程的概率结构分类 T非离散（连续）、I离散 T非离散（连续）、I非离散（连续）独立随机过程独立增量随机过程马尔可夫过程平稳随机过程首页 2.2.1随机过程的分布函数一维分布函数其分布函数为一维概率密度 2.2 随机过程的分布函数和数字特征二维分布函数联合分布函数二维概率密度首页 n 维分布函数联合分布函数 n维概率密度首页有限维分布族一维，二维，…，n维分布函数的全体：易知因此，一个随机过程的统计特性可由其有限维分布函数族表达出来。(柯尔莫格洛夫定理）例1