[]计量经济学第十章.pptVIP

10.2出现完全多重共线性时的估计问题 问题在于无法从中计算出具体的数值 10.3出现“高度”但“不完全”多重共线性时的估计问题 10.4多重共线性：理论后果 近似多重共线性下，OLS估计量仍保持BLUE性质。 多重共线性的问题主要是在于难以得到标准误小的系数估计值。 多重共线性，少量观测值，自变量的小方差性，都会导致相同的结果。 10.5多重共线性的实际后果 一、OLS估计量的大方差性与协方差 r23是 X2和X3之间的相关系数。当r23→1时， 二、更宽的置信区间 由于大的标准误，因此有关总体参数的置信区间随之变大。 三、“不显著”的t比率 在做t检验时，由于多重共线性的存在，使得回归系数的标准差迅速扩大，从而t值迅速缩小，在做系数为零的检验时，我们会越来越多地接受有关真实总体值为零的虚拟假设。 四、R2值高而显著的t比率少 在多重共线性存在的情形中，有可能会出现一个或多个偏斜率系数，在t检验的基础上，个别地在统计意义上是不显著的，然而这时的R2却很高。 五、OLS估计量及其标准误对数据微小变化的敏感性 只要多重共线性还不是完全的，回归系数的估计就是可能的。然而，估计值及其标准误对数据中的哪怕是小小的变化，也会非常敏感。 例子： 10.6一个说明性例子：消费支出与收入和财富的关系 10.7多重共线性的侦察 DETECTION OF MULTICOLLINEARITY 10.