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关联时间序列异常数据的预警模型研究-仲恺农业工程学院学报
25 2 Vol． 25 ，No． 2
第 卷第 期 仲恺农业工程学院学报
2012 6 Journal of Zhongkai University of Agriculture and Engineering June ，2012
年 月
关联时间序列异常数据的预警模型研究
1 2
，
廖文辉 夏成锋
(1． ， 510521 ;
广东金融学院应用数学系 广东广州
2 ． ， 510225)
仲恺农业工程学院学报编辑部 广东广州
: ， ，
摘要 在贝叶斯时间序列动态模型的基础上 建立起一种关联时间序列上异常数据的预警模型 并在商品价格
． ，
监控领域进行了量价实证分析研究 结果表明 该模型能有效解决此类关联时间序列异常数据的隐蔽性和时效
性问题．
: ; ;
关键词 关联时间序列 异常数据 动态线性模型
中图分类号:TP242 文献标识码:A 文章编号:1674 － 5663 (2012)02 － 0049 － 05
Caution model about exceptional data of the correlative time series
LIAO Wen-hui1 ，XIA Cheng-feng2
(1． Department of Applied Mathematics ，Guangdong University of Finance ，Guangzhou 510521，China ;
2 ． Department of Editorial Journal ，Zhongkai University of Agriculture and Engineering ，Guangzhou 510225 ，China)
Abstract :A caution model about exceptional data of the correlative time series based on the Bayesian
forecasting and dynamic models was set up． The model was applied to commodity price surveillance ，and
the results showed that the concealment and timeliness of such exceptional data of the correlative time se-
ries could be solved effectively by the model．
Key words :correlative time series ;exceptional data ;dynamic lin
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