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第五章 序列相关性 序列相关性的概念 序列相关性的后果 序列相关性的检验 序列相关性的修正 案例分析 2010年5月17 日 1 贺炎林 第5章序列相关性 引例：T检验和F检验一定就可靠吗？ 设居民储蓄存款Y与居民收入X之间呈线性关系，用OLS估 计参数。结果为 ˆ 27 .9123 Y 0 .3524 + X t t ˆ σ (1 .8690 ) ( 0 .0055 ) (14 .9343 ) ( 64 .2069t ) R 2 0 .9966 4122F .531 检验结果：X回归系数的标准误差非常小，t 统计量很大为 64.2，说明居民收入X 对居民储蓄存款Y的影响非常显著。同 时，可决系数也非常高，F=4122.531，也表明模型非常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假 地夸大，因此所得结果不可信。为什么？ 2010年5月17 日 2 贺炎林 第5章序列相关性 第1节 序列相关性的概念 一、序列相关性的概述 二、产生序列相关的原因 2010年5月17 日 3 贺炎林 第5章序列相关性 一、序列相关性的概述 1. 序列相关性的含义 设模型为 Y Xβ +β X +β +⋅⋅⋅+β X +μ i=1,2…,n 0 1 1 i 2 2 i i k ki i 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(μ , μ)=0 i≠j , i,j =1,2, …,n i j 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是 不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序 列相关性(Serial Correlation)。 2010年5月17 日 4 贺炎林 第5章序列相关性 一、序列相关性的概述 在其他假设仍成立的条件下，序列相关即意味着 ( ) Eμ0μ ≠ i j ⎛ σ2 L( Eμ)μ ⎞ ⎜ 1 n ⎟ 或 Cov( ) μ (E μ)μ M ′O⎜ M ⎟ ⎜ 2 ⎟ ⎛ 2 ⎞( ⎝Eμ)μn 1 L σ ⎠ σ σ L ⎜ 1n ⎟ M O M⎜