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*电子科技大学 §6.2 马氏链序列(二) 四、遍历性与平稳性 将老鼠迷宫涂上不同颜色, 对老鼠运动进行足够多次的观察，以了解， 1 红 2 白 3 黑 1）哪一种颜色的吸引力最大？ 2）初始状态对结果有何种 影响？ 关注当n→∞, pij(n) 的极限分布（j =1,2,3） 是否与 i 有关？ 数学问题： 定义6.2.6 设{X(n),n=0，1,2,…}是齐次马氏链, 若对 且与 i 无关，称此马氏链具有遍历性. 下极限存在 为齐次马氏链的极限分布. 齐次遍历马氏链的n 步转移矩阵，有 是概率向量 EX.10 直线上的随机游动 1 2 3 状态空间E={1, 2, 3} 讨论{X(n), n≥1}是否遍历？ 解 {X(n), n≥1}是齐次马氏链. 故{X(n), n≥1}不是遍历马氏链. 设齐次马氏链{X(n),n=0,1,2,…}的状态空间为 定理6.2.4 (遍历性定理 ) E={1, 2,…, s}. 若存在正整数n0 , 对任意 且极限分布Π是方程组 在满足条件 下的唯一解. 是概率向量 注一 对于齐次马氏链, 由C－K方程, 有 定理6.2.6 条件可叙述为：存在正整数n0 , 使n0步转移矩阵 的每一元 素都为正数. 定义6.2.7 称齐次马氏链的转移矩阵P是正则的, 若存在正整数k，使P k 的每一个元素均为正数. 推论1 若齐次马氏链的转移矩阵P是正则阵, 则此马氏链是遍历的. 注 二 定理6.2.4中(1)式可改写为 (1) 定义6.2.8 若行向量U=(u1, u2,… ,uS) 与s 阶方阵R满足 UR=U 称U是R的不动点向量. 定理6.2.5 若P是遍历齐次马氏链的正则阵, 则 1) P有唯一的不动点向量Π, 其分量均为正数； 2）P n (n≥1) 随n 的增大而趋于矩阵W，W的每一行向量等于不动点向量Π. EX.11 迷宫问题 老鼠运动是齐次马氏链. 设老鼠运动的转移矩阵P为 正则阵 由于P是正则阵,则 第n步绝对分布为 一般, 对任意初始概率向量π(0)=（p1 p2 p3）均有 π(0) W=Π 当Π是不动点向量 定义6.2.9 设 {X(n),n≥0}为齐次马氏链, 若存在行向量 称马氏链是平稳的, 称 V 是马氏链的平稳分布. P108 定义8 注 若马氏链的初始分布是一个平稳分布V，则绝对分布为 即绝对分布保持不变. 系统具有平稳性 定理6.2.5 之推论 正则(遍历)马氏链的极限分布是平稳分布. EX.12 考虑经多级传送后, 数字传输的准确可靠程度如何？（P109例3） X(0)—进入系统第一级的数字; X(n)—表示第n 级传出的数字, {X(n),n=0, 1, 2, …}是齐次马氏链, 状态空间为E={0,1}. 假设每一级的误码率为p (0p1), 则转移矩阵为 设初始分布为π(0). 经第n 级传送后, 其概率分布(绝对分布)为 需求极限分布. 因P 是正则阵, 故此马氏链是遍历的, 极限分布即平稳分布. 由遍历性定理知问题转化为求P的不动点概率向量 W=(w1 w2) W应满足： 1） w1+w2=1, wi0; 2）WP=W. 是概率向量 是不动点向量 *电子科技大学