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[工学]第四章时间序列分析
第四章 时间序列分析 第一节 随机过程与时间序列的概念 一、随机过程与时间序列的定义 随机过程的定义是：设T是某个集合，对固定的t T，都有对应的随机变量Xt，当t在T中变动时，所得到的随机变量的全体称为随机过程，记为｛Xt；t T｝，或简记为Xt。 二、随机过程的数字特征 三、平稳随机过程和平稳时间序列 第二节、时间序列的随机线性模型 一、平稳自回归模型（AR模型） 二、可逆滑动平均模型（MA模型） 三、平稳自回归-可逆滑动平均混合模型 第三节 线性模型的自相关函数和偏相关函数 二、自相关函数 自相关函数定义为： 第四节 模型的识别 一、模型识别定义 由平稳序列的一个样本函数确定它的线性模型的类别、阶数，称为模型识别。 二、样本自相关函数和样本偏相关函数 1．样本自相关函数 2．样本偏相关函数 样本偏相关函数可用下式定义 三、确定模型的类别和阶数 第五节 模型参数估计 一、AR(p)模型参数估计 二、MA(q)模型参数估计 三、ARMA(p,q)模型参数估计 第六节 平稳时间序列的预报——递推预报法 一、自回归模型预报 二、滑动平均模型的预报 三、混合模型预报 * * 一、偏相关函数 三、自相关函数和偏相关函数的性质 拖 尾 拖 尾 截尾k=p处 拖 尾 截尾k=q处 拖 尾 ARMA(p,q) (p?0,q?0) MA(q) AR(p) 模型 函数
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