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第三讲 因子分析;目 录; 因子分析(factor analysis)是一种数据简化的技术。它通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本结构，并用少数几个假想变量来表示其基本的数据结构。这几个假想变量能够反映原来众多变量的主要信息。原始的变量是可观测的显变量(Observed Variable) ，而假想变量是不可观测的潜变量(Latent Variable)，称为因子。 例如，在企业形象或品牌形象的研究中，消费者可以通过一个有24个指标构成的评价体系，评价百货商场的24个方面的优劣。; 但消费者主要关心的是三个方面，即商店的环境、商店的服务和商品的价格。因子分析方法可以通过24个变量，找出反映商店环境、商店服务水平和商品价格的三个潜在的因子，对商店进行综合评价。而这三个公共因子可以表示为：;注： 因子分析与回归分析不同，因子分析中的因子是一个比较抽象的概念，而回归因子有非常明确的实际意义； 主成分分析分析与因子分析也有不同，主成分分析仅仅是变量变换，而因子分析需要构造因子模型。 主成分分析:原始变量的线性组合表示新的综合变量，即主成分； 因子分析：潜在的假想变量和随机影响变量的线性组合表示原始变量。;§2 因子分析模型 ; 称为 公共因子，是不可观测的变量，他们的系数称为因子载荷。 是特殊因子，是不能被前m个公共因子包含的部分。并且满足：;即各 之间互不相关，且各自的方差不一定相等。;用矩阵的表达方式：;二、因子分析模型的性质; 2、因子载荷不是惟一的; 三、 因子载荷矩阵中的几个统计特征 ; 2、变量共同度的统计意义 ; 3、公共因子 方差贡献的统计意义 ;§3 因子载荷矩阵的估计方法; 上式给出的?表达式是精确的，然而，它实际上是毫无价值的，因为我们的目的是寻求用少数几个公共因子解释，故略去后面的p-m项的贡献，有; ;（二）主因子法;直接求R*的前p个特征根和对应的正交特征向量。得如下 的矩阵：;;; 在实际的应用中，特殊因子方差矩阵一般都是未知 的，可以通过一组样本来估计。估计的方法有如下几 种： ; 3）取 ，这意味着取xi与其余的xj的简单相关系数的绝对值最大者； ;例 假定某地固定资产投资率 ，通货膨胀率 ，失业率 ，相关系数矩阵为 试用主成分分析法求因子分析模型。; 特征根为： ; 可取前两个因子F1和F2为公共因子，第一公因子F1物价就业因子，对X的贡献为1.55。第二公因子F2为投资因子，对X的贡献为0.85。共同度分别为1，0.706，0.706。; §4 因子旋转（正交变换）; 百米跑成绩 跳远成绩 铅球成绩 跳高成绩 400米跑成绩 百米跨栏 铁饼成绩 撑杆跳远成绩 标枪成绩 1500米跑成绩 ;; 因子载荷矩阵可以看出，除第一因子在所有的变量在公共因子上有较大的正载荷，可以称为一般运动因子。其他的3个因子不太容易解释。似乎是跑和投掷的能力对比，似乎是长跑耐力和短跑速度的对比。于是考虑旋转因子，得下表 ;; 通过旋转，因子有了较为明确的含义。 百米跑， 跳远和 400米跑，需要爆发力的项目在 有较大的载荷， 可以称为短跑速度因子； 铅球， 铁饼和 标枪在 上有较大的载荷，可以称为爆发性臂力因子； 百米跨栏， 撑杆跳远， 跳远和为 跳高在 上有较大的载荷， 爆发腿力因子； 长跑耐力因子。 ; 方差最大法 方差最大法从简化因子载荷矩阵的每一列出发，使和每个因子有关的载荷的平方的方差最大。当只有少数几个变量在某个因子上又较高的载荷时，对因子的解释最简单。方差最大的直观意义是希望通过因子旋转后，使每个因子上的载荷尽量拉开距离，一部分的载荷趋于?1，另一部分趋于0。;;;;变换后因子的共同度;变换后因子贡献; §5 因子得分 ; 例1 人均要素变量因子分析。对我国32个省市自治区的要素状况作因子分析。指标体系中有如下指标： X1 ：人口（万人） X2 ：面积（万平方公里） X3 ：GDP（亿元） X4 ：人均水资源（立方米/人） X5：人均生物量（吨/人） X6：万人拥有的大学生数（人） X7：万人拥有科学家、工程师数（人） ;? ? ;