ch8 最小二乘滤波和预测.pdfVIP

下载本文档

4
0
约2.4万字
约 21页
2018-02-21 发布于河南
举报
版权申诉

ch8 最小二乘滤波和预测.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

ch8 最小二乘滤波和预测

第8章最小二乘滤波和预测林耀荣内容最小二乘原理 18:23 2 目的最佳MMSE滤波器-需要预先知道二阶矩的信息最小二乘误差意义上的最佳滤波器-不需要二阶矩信息 18:23 3 8.1 最小二乘原理最小均方误差最佳滤波器-需要预先知道二阶矩信息输入信号的自相关矩阵期望响应和输入数据向量的互相关向量实际应用中很难得到二阶统计信息，但是可以得到输入和期望信号的测量值解决办法从可用的数据估计需要的二阶矩，计算最佳MMSE 滤波器的估计设计可用数据的性能标准函数，设计最佳滤波器 18:23 4 8.1 最小二乘原理最小二乘误差（LSE)估计性能标准：估计误差的平方和最小化需要输入和期望信号的测量值 MMSE和LSE MMSE标准：相同统计下对所有各组数据最佳 LSE标准：对所给数据组最佳最佳MMSE估计器：集合平均得到最佳LSE估计器：有限长度时间平均得到对于各态遍历信号，LSE估计器会随着数据组长度的无限增加而逼近MMSE估计器 18:23 5 8.2 线性最小二乘误差估计已知：期望响应y(n)和输入信号x (n)的测量值， k 其中0≤n ≤N-1,1 ≤k ≤M 期望响应y(n) 的估计 M ˆ * H y (n ) c (n )x (n ) (n ) (n ) k ∑ k c x k 1 e n y n y n y n =−( () )n (n() ) − ( ) ( ˆ ) c xH 估计误差最小平方误差和（误差信号的能量） N −1 2 E e n ( ) ∑ n 0 LSE估计也称为线性回归，e(n)称为残差，c(n)为回归矢量 18:23 6 8.2 线性最小二乘误差估计 * * H e (n ) y (n ) (n ) − x