信用与场风险的研究就厚道广大的注意.docVIP

VaR、CaR與EC 自國際清算銀行在2000年1月推出Basel II藍圖之後，並建議各國在2006年之後開始實施，信用與市場風險的研究就受到重視，這其中，有部分名詞特別引人注意。例如：與市場風險相關的風險值（Value at Risk, VaR），與信用風險有關的信用風險值（Credit at Risk, CaR）及經濟資本（Economic Capital, EC），也稱之為風險資本（Capital at Risk, CAR）。由於市場風險的VaR在J. P. Morgan Risk Metrics（1997）有詳細介紹，故一般風險管理書籍對這一部份有相當清楚的說明。例如：Jorion