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外汇场的协同波动与联合干预.pdfVIP

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  • 2018-02-25 发布于天津
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外汇场的协同波动与联合干预.pdf

    国际金融外汇市场的协同波动与联合干预王昭伟内容摘要本文以及模型检验中国日本及韩国年月至年月的实际汇率波动及是否存在风险溢价和杠杆效应结果发现中国汇率波动最为平稳而韩国汇率波动最大并且存在显著的风险溢价和杠杆效应我们另外考量了中央银行干预对汇率波动的影响发现日本中央银行干预最为有效而韩国中央银行干预最为无效此外我们以模型检验中日韩三国的汇率协同波动现象发现中日韩三国之间的汇率皆具有正向协同波动关系而以日韩的协同波动持续性最为显著若考量央行联合干预则中日汇率的协同波动性将提高日韩汇率的协同波动性将明

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