MACD趋势交易(Elastic system).pptVIP

即市交易的炒家我們稱之為「Daytrader」，這類炒家的入市方法 與其他的炒家會有很大的不同，因為他們是追逐超短線的利潤。 即市的走勢與市場經濟的因素可以說關係不算太大，最重要的是運用市場炒家的心理。 即市交易，常遇到的問題是: 利用技術走勢等待「破位」追入，但往往追入後價格很快便逆轉。 即使每次判斷走勢準確，但即市走勢裏難免會有一段「坐倉」的時間，由於追逐的只是很少的利潤，如炒期指只是目標賺取30點的利潤，但很可能「坐倉」的時間，帳面的虧損已超過30點，甚至達到60點，100點，令入市的壓力大增。 止蝕離場後，走勢很快又變成與自己原先預期的方向運行，白白錯失一個賺錢機會，但當某次堅持不止蝕後，走勢又突然一發不可收拾，令虧損的金額比平常大很多很多。 此外，即市炒家會發現，單憑技術指標的「突破」訊號，往往入市後買入期指，價格很快便下跌，又或沽出期指後，價格很快便會回升。如STC的沽出訊號出現後不久，價格很快又回升。又或單單運用MACD的買入訊號，入市後價格很快又回落。 要做到能「減低坐倉機會」，「明確止賺止蝕」，「入市訊號可靠性達到7成以上」，我們運用了一個市場的特性。其實當即市走勢出現一個急速的升勢時，買家在超短線的時間蜂擁入市，但正如一條「橡根」一樣，我們要把握的便是「橡根」被不斷拉長，直至將會斷而又未斷的時間，這時候，走勢會急速逆轉，我們便是把握這個時間入市交易，而系統名稱為「Elastic system」 選擇這個時間入市會有兩個好處: 由於是「橡根」將斷而又未斷的時間，走勢逆轉會既急且快，這減低了即市炒家「坐倉」的機會。 「橡根」將斷而又未斷，並因為「拉回」，但有可能市場力量又再將「橡根」拉長，甚至很快「斷掉」，這時便是即市炒家「止蝕」的時間，由於「止蝕」的時間十分清晰，不會因為止蝕後仍然擔憂因止蝕過早而錯失了一個本來賺錢的機會。因為市場力量是不足以讓「橡根」斷掉的話，它早晚必定會拉回來，但若市場力量大得讓「橡根」斷掉，那便不應再冒風險繼續持倉。 其實「橡根」將斷而又未斷的時間其實大多是因為「平倉盤」的帶動，如價格不斷上升，當急升至某一水平，自然會有沽貨平倉的人出現，其餘的人眼見帳面利潤減少，也會跟隨平倉，這個由平倉盤帶動的走勢便會既急且快，這也會短暫令期指與恆指的差距擴大，明顯是因為期貨的「平倉盤」帶動走勢出現，而非正股市場的沽售/買入力量所致。 不過要留意，若市場的「平倉盤」根本不足以抵抗買入的力量之時，「橡根」便會斷掉，這時走勢會走得更急，要等待新一輪的平倉力量出現。 要找到這個「橡根」將斷而又未斷的時間，我們測試過不少的技術分析工具，也套用不同的參數去做back-testing。 1分鐘價格走勢圖 30 SMA 50 SMA RSI(5) MACD (12,26,9) 以上五種是我們發現最實用的即市炒家工具。 追逐超短線的利潤，很多人會用5分鐘走勢圖，但其實5分鐘的走勢圖，當到達一個合理的止蝕範圍之時，很可能炒家的虧損已高達60點至100點，但往往他們能賺到的卻只是30點至50點。長期交易下，這種模式最終也會虧損。故此1分鐘圖雖較為「敏感」，也很多時讓「行外人」覺得眼花撩亂，但對懂得運用的人來說，這是十分實用的工具。 SMA，我們選擇了30SMA及50SMA，在眾多SMA中，很多人會用上10SMA或20SMA，但由於1分鐘圖的走勢己十分「敏感」，我們需要一個較長線的SMA去平滑它的走勢，藉此判斷支持與阻力。 RSI(5)是判斷止賺及止蝕位的最實用工具，我們測試過RSI的不同參數，與常見的RSI(9)、RSI(14)等等，但發現RSI(5)配合1分鐘走勢圖是最適合的。 最後MACD我們選擇了最傳統的參數(12,26,9)，實際上初期我們嘗試過短線炒賣較常見的MACD參數(5,35,5)，但發現若配合1分鐘圖作即市炒家，還是參數(12,26,9)的效果最佳。 其實每當MACD線上破/下破DEA線，都是一個超短線走勢想「發動」的時間。 每一次MACD線上破DEA線，可以想像成一條「橡根」便被拉扯向上一次，我們要等待的是「橡根」將斷而又未斷的時間。 方法是把連續兩個「MACD線上破DEA線」的「低點」連起來，畫成一條線，我們稱它為upper line。若MACD其後破穿這條線，便大多是「橡根」被拉回的時間，也是我們應該入市造淡的時間。 由「平倉盤」帶動的走勢是既急且快的，而何時應止賺離場? 這便要運用RSI(5)作配合，例如當入市造淡後，RSI(5)已跌至20以下，這時代表平倉盤已到達極限，但不代表跌勢立即完結，一般來說大概1至3分鐘後價格都會出現反彈，雖然有可能價格反彈後又會再回落，也有可能價格大幅度逆轉回升。由於即市炒家是追逐超短線的利潤，而且希望每天也能把一些小