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计量经济学第一次作业
第二章P85
8.用SPSS软件对10名同学的成绩数据进行录入，分析得r=0.875,这说明学生的课堂练习和期终考试有密切的关系，一般平时练习成绩较高者，期终成绩也高。
9.(1)一元线性回归模型如下：Yi=?0+?1Xi+ui
其中，Yi表示财政收入，Xi表示国民生产总值，ui为随机扰动项，
?0 ?1为待估参数。
由Eviews软件得散点图如下图：
（2）Yi=-1354.856+0.179672Xi
Sê:(655.7254) (0.007082)
t:(-2.066194) (25.37152)
R2=0.958316 F=643.7141 df=28
斜率?1=0.179672表示国民生产总值每增加1亿元，财政收入增加0.179672亿元。
（3）可决系数R2=0.958316表示在财政收入Y的总变差中由模型作出的解释部分占95.8316%，即有95.8316%由国民生产总值来解释，同时说明样本回归模型对样本数据的拟合程度较高。
R2=ESS/(ESS+RSS)
ESS=RSS*R2/(1-R2)=(1.91E+08)*0.958316/(1-0.958316)=44.02E+08
F=(n-2)ESS/RSS,ESS=F*RSS/(n-2)=4.39*E09
(4)Sê(?0)=655.7245 Sê(?1)=0.007082
?1的95%的置信区间是：
[?1-t0.025(28)Sê(?1),?1+t0.025(28)Sê(?1)]
代入数值得：
[0.179672-2.048*0.007082,0.179672+2.048*0.007082]
即：[0.165,0.194]
同理可得，?0的95%置信区间为[-2697.78,-11.93]
（5）①原假设H0:?0=0 备择假设：H1:?0≠0
则?0的t值为：t0=-2.066194
当ɑ=0.05时 tɑ/2(28)=2.048
|t0|=2.066194＞tɑ/2(28)=2.048 故拒绝原假设H0，表明模型应保留截距项。
②原假设H0:?1=0 备择假设：H1:?1≠0
当ɑ=0.05时 tɑ/2(28)=2.048
因为|t1|=25.37152＞tɑ/2(28)=2.048 故拒绝原假设H0
表明国民生产总值的变动对国家财政收入有显著影响.
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/10/10 Time: 17:31 Sample: 1978 2007 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1354.856 655.7254 -2.066194 0.0482 X 0.179672 0.007082 25.37152 0.0000 R-squared 0.958316 Mean dependent var 10049.04 Adjusted R-squared 0.956827 S.D. dependent var 12585.51 S.E. of regression 2615.036 Akaike info criterion 18.64028 Sum squared resid 1.91E+08 Schwarz criterion 18.73370 Log likelihood -277.6043 F-statistic 643.7141 Durbin-Watson stat 0.235088 Prob(F-statistic) 0.000000
计量经济学第二次作业
第二章9.(10) 、建立X与t的趋势模型，其回归分析结果如下：
Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 04/19/10 Time: 22:03 Sample: 1978 2008 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. T 7085.937 571.7773 12.39283 0.0000 C -46361.25 10480.85 -4.423424 0.0001 R-squared 0.841167 Mean dependent var 67013.75 Adjusted R-squared 0.835690 S.D. dependent var 70245.95
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