一类混合模型的似然比检验.pdf

应用概率统计 第二十卷 ChineseJournalofAppliedProbability 第二期 2004年 5月 and StatisticsVo1．20No．2M ay2004 一 类混合模型的似然比检验 李 平 (兰州商学院统计系。兰州，730020) 摘 要 考虑一类混合模型 g(x)=(1一∈一∈2)，(z，)+~lI(x，0；)+∈2，(z， )， 其中∈1，∈2属于区域Q：0 ∈1，∈2，∈1+∈2 1，，为一给定的概率密度函数，0：(i=0，1，2)为m维常数向量 本文讨论了该模型的似然比统计量的极限分布． 关 键 词：混合模型，似然比统计量。极限分布． 学 科 分 类 号： 0212．4． §1． 引 言 在现实生活中，总体可能是由多种不同属性的个体所组成．例如，股民可分为大户、中户及散户；企业可 分为大型、中型及小型企业等．这些不同属性的个体的某种分布形式一样，只是分布中的参数不同，检验总 体由哪些不同属性的个体所组成是一个很有意义的问题．文 [1]考虑总体中有两种类型的个体的情形，它所 考虑的模型是9()=(1一∈)，(，01)+∈，(，02)．本文考虑总体中有三种类型的个体的情况，所考虑的模型是 9()=(1一∈1一已)， ，)+~lf(x，：)+~2I(z，) 0 ∈1，已，∈1+∈2 1，0：=(Oil，0i2，… ，Oi)(i=0，1，2)为m维常数向量，y(x，0)为一给定的概率密度函数， 0=(01，02，… ， )，假定 {：I(x，o1)=I(x，))为零测集．考虑检验问题Ho：∈1=已=0H 1：∈1，∈ 至少有一个大于0，在原假设凰 为真时，给出了似然比统计量在各种情况下的极限分布．本文所用的方法不 难推广到四种或更多种类型的个体混合的情况． ‘ §2． 1， 的极大似然估计值 1，2 似然函数 n (∈1，已)=兀[(1一∈1一~2)f(xi，)+~lI(zi，：)+~2f(Xi，)]， t：1 Xl，X2，… ， 为一样本．似然比 ：2logL(~一1，2)一2logL(O，0)，其中 1，2分别为 ∈1，已的极大似然估计值． 对数似然方程为： 0log (∈1，已) 一 f(zi，)+f(Xi，oi) 一 a∈1 乌 (1一∈1一~2)f(xi，)+~lf(Xi，i)+~2f(Xi，)一 0log (∈1，已) 一 一 Y(zi，)+Y(zi，) a已 台 (1一∈1一~2)f(xi，)+~lf(xi，i)+~2f(zi，oi) 由于 0。logL 。logL 02logL