[理学]§35随机变量函数的分布.ppt

§3.5 随机变量函数的分布 3.5.1 一维随机变量函数的分布 一、一般方法 例3.5.1 设随机变量 求 Y的密度函数 解 显然Y的值域为 对任意 的分布函数为 从而当 时,密度 即得Y的密度函数为 在连续情况下求 的概率密度的一 般方法为: 设X有密度 则 (i)先确定Y的值域 (ii)对任意的 求出Y的分布函数, 这里G是由 解出的X的取值范围; (iii)对 求导,可得 (iv)对 加以总结,当 时,则 例3.5.2 设随机变量 求Y的密度函数. 定理3.5.1 设随机变量X有密度函数 又函数 严格单调且反函数 有连 续导数,则 也是连续型随机变量,其密 度为 其中,区间 的值域. 证明 设 严格单增,则 亦然,从而 于是,对任意 例3.5.3 用上述定理求例3.5.1中Y的密度函数 二、线性变换与平方变换 定理3.5.2 设随机变量X有密度 则 证明 由于 从而 例3.5.4(定理) (1)设 求Y的密度函数 若 求Y的分布. (2)设 例 设X有密度 (1)求A=? (2)求概率 (3)若 3.5.2 二维随机变量函数的分布 一、一般方法 设 是二维连续型随机变量,其联合密 度为 .又设 是 的函数, 类似于一维,求Z的密度的一般方法为: (i)确定Z的值域 (ii)对任意 求出Z的分布函数； 此处 由不等式 解出. (iii)求导, (iv)对 加以总结,当 例3.5.5 大炮打靶时,炮弹弹着点 (以 靶心为原点)服从正态分布 ,求弹 着点到靶心距离 的密度函数. 解 由定义知(X,Y)有联合密度 显然Z的值域 对任意 例3.5.6 设 在矩形域 上 均匀分布, 求Z的密度 二、连续型卷积公式及随机变量的可加性 定理3.5.3 设二维随机变量 的联合密 度为 Z的密度函数为 当 独立时,则 这个公式叫 的卷积公式. 证明 取 则Z的分布函数为 从而 例3.5.7 设 有密度函数 且 独立.令 的密度 例 设随机变量X与Y相互独立，X服从(0,1)上的均匀分布，Y服从指数e(1)，求Z=X+Y的分布密度. 定理3.5.4 设二维随机变量 的联合密 度为 Z的密度函数为 当 独立时,则 定理3.5.5(正态分布的可加性) 设 且 独立,则 定理3.5.6 设随机变量 相互独 立,且都服从正态分布 则它们的线性组合也是正态的,即 其中, 为常数. 定理3.5.7 设随机变量 相互独 立，且都服从?分布: 令 则 作业 P35-36 三、两随机变量之商的分布 定理3.5.8 设二维随机变量 的联合 密度为