模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用-read.docVIP

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2018-11-16 发布于天津
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模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用刘则毅刘灿天津大学数学系天津摘要针对贷款组合优化决策模型的求解问题本文提出了一种改进的模拟退火算法数值计算的结果表明该算法具有很强的适用性关键词贷款组合模拟退火全局优化随机搜索引言风险贷款组合配给决策是在综合考虑贷款收益和风险的前提下从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程文献中建立了基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型该问题的求解过程在规模较小时是简单易行的但随着问题规模的增大其计算量随之呈指数型增长因此需要设计出一种兼顾解的质量以及运行时

模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用刘则毅刘灿（天津大学数学系，天津 300072）摘要针对贷款组合优化决策模型的求解问题，本文提出了一种改进的模拟退火算法。数值计算的结果表明，该算法具有很强的适用性。关键词贷款组合模拟退火全局优化随机搜索 1 引言风险贷款组合配给决策，是在综合考虑贷款收益和风险的前提下，从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。文献[1]中建立了基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型。该问题的求解过程在规模较小时是简单易行的，但随着问题规模的增大，其计算量随之呈指数型增长。因此，需要设计出一种兼顾解的质量以及运行时间的