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数理统计5.2
§5.2 一元线性回归中的检验与预测
1. 一元线性回归中的假设检验
要检验一元线性回归模型
⎧Y a =+bx +ε , i 1, 2, , n
⎪ i i i
. . .
⎨ i i d
2
∼
⎪ ε ,ε , ,ε N (0,σ )
⎩ 1 2 n
是否成立是一件比较复杂的事情。
检验一元线性回归模型“三步曲”
1. 检验 x 取定时, Y 是否服从同方差的正
态分布。
2. 检验 x 取定时, Y 是不是 x 的线性函数
3. 检验 x 取定时, 相应Y 值是否相互独立
可见要严格地检验线性回归这一假设,
是很麻烦的。
实际上，我们可以将上面3 个检验问
题简化为下面的回归系数的假设检验。
若假设符合实际,则 b ≠0 ；否则，若
b 0 ，则y 不依赖于x 。
因此需要检验假设H 0 :b 0; H 1 :b ≠0
(1) t 检验
2
由§5.1知 b ~ N (b, σ / Lxx )
n
b −b 2
⇒U ~ N(0,1), 其中L ∑(x =−x )
xx i
σ/ L i 1
xx
∗2
2 σ 2
而 χ (n−2) 2 ~χ(n−2)
σ
∗2
ˆ
由 分布定义得
且 b 与 σ 相互独立， t
ˆ
b−b
T L t n− (1)
ˆ∗ xx ~ ( 2)
σ
ˆ
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