[工学]第五章 不确定性分析.ppt

决策的含义 ——管理者为应对所面临的机会或威胁，通过分析备选方案，就特定的组织目标和行动方案做出决定的过程。 决策是一个全过程的概念 ,它包括环境分析、拟定备选方案、分析方案、选择方案、实施方案、评估方案的整个过程。 决策的类型——按照决策的可靠程度划分 确定型决策——量本利分析法 风险型决策——决策树法 不确定型决策——乐观法(大中取大法）、悲观法(小中取大法) 最小后悔值法(大中取小法) 与其他行业相比建筑业面临着更多的风险和不确定性。工程项目从可行性研究、设计、施工到竣工验收，是一个复杂的过程。这一过程需要大量不同专业的人员参与，以及对范围广泛的一系列相互独立又相互联系的活动的协调。不但如此，这一复杂过程还受到大量外界及不可控制因素的影响。 因此，在建筑业中的各个参与方，每天都在对风险的来源及其后果作出决策。面对各种风险，如果不加防范，很可能会影响工程建设的顺利进行，甚至酿成严重后果。为此，作好工程项目的风险决策分析就显得犹为重要。  工程项目决策分析 项目决策分析与评价的过程??? 项目决策分析与评价一般采取分阶段由粗到细，由浅到深地进行，不同阶段的要求不尽相同。?●投资机会研究?●编制项目建议书阶段，也称初步可行性研究阶段?●可行性研究阶段?●项目评估阶段?●项目决策审批阶段 项目决策分析与评价的基本要求??? 资料数据准确可靠、方法要科学、合理并多方法验证、分析要逻辑化、有说服力??? (1)选择合适目标并掌握约束条件??? (2)定性与定量相结合，以定量为主??? (3)静态分析与动态分析相结合??? (4)多方案比较与优化 5.投资项目不确定性分析 主要内容 基本概念 盈亏平衡分析 敏感性分析 概率分析 5.1 基本概念 二、不确定性或风险产生的原因 （5）敏感性分析结果及分析 确定敏感性因素； 项目的风险性与变量因素的敏感性成正比，即变化率大的敏感因素对项目风险影响大；而与变量因素盈亏界限的临界值成反比，即临界值越小项目风险性越高。 如果进行敏感性分析的目的是对不同的项目 ( 或某一项目的不同方案 ) 进行选择 , 一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的项目或方案。 编制敏感分析表，列示各因素变动率及相应的评价指标值。列表法的缺点是不能连续表示变量之间的关系 敏感分析图。图中直线反映不确定性因素不同变化水平时所对应的评价指标值。每一条直线的斜率反映经济评价指标对该不确定性因素的敏感程度，斜率越大敏感度越高。一张图可以同时反映多个因素的敏感性分析结果。 三个参数同时发生变化的敏感性分析 续 P93 例5-6 一般较难处理3维以上的敏感因素表达式，所以，为简化处理方式，我们可以令寿命分别取不同的值，研究3个参数一起变化时的情况。 方案可行，必须满足下式， NAV（n）=-10000（1+X）(A/P, 8%, n) +5000(1+y)-2200+2000(A/F, 8%, n) ≥0 令：n=2, 3, 4, 5, 6, …. 有 NAV（2）=-1846.62-5607.70X+5000y ≥0 ……. 五、三项预测值敏感性分析（了解） 当分析的不确定因素不超过3个，且指标计算较为简单时，可用此方法。 基本思路：对技术方案给出3个预测值，分别是悲观的预测值P、最可能的预测值值M、乐观的预测值O，根据这3个预测值对技术方案进行敏感分析。 例题： P95， 例5-7 5.4 概率分析(风险分析) 是利用概率来研究和预测不确定因素对项目经济评价指标的影响的一种定量分析方法。 做法是： 首先预测风险因素发生各种变化的概率，将风险因素作为自变量，预测其取值范围和概率分布，再将选定的经济评价指标作为因变量，测算评价指标的相应取值范围和概率分布，计算评价指标的数学期望值和项目成功或失败的概率。 利用这种分析，可以弄清楚各种不确定因素出现某种变化，建设项目获得某种利益或达到某种目的的可能性的大小，或者获得某种效益的把握程度。 风险基本理论知识了解P96 风险的概念——遭受损失的不确定性。 (对经济主体预期目标产生不利影响的可能性。) 风险是一种不确定性 风险是潜在的损失或者损害 风险是实际结果与预期目标之间的差异 风险一定涉及选择 风险是相对于经济主体而言 风险的分类 工程项目风险的主要来源 （1）市场风险 （2）技术风险 （3）财产风险 （4）责任风险 （5）信用风险 风险管理 主要有：识别、估计、评价、决策和应对(风险回避、风险控制、风险转移、风险自留）这几个步骤。 本节重点讲解：风险估计P100 ——考虑风险可能造成损失的大小及其影响范围，以及发生的可