清华概率统计课件(第五章 二维随机变量及其分布).pptVIP

皖西学院 数理系 第五章 二维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量及其分布函数 第二节 二维离散型随机变量 第三节 二维连续型随机变量 第四节 边缘分布 补充说明 二、边缘分布列 第五节 随机变量的独立性 补充说明 第五章 课后作业 习题五 P64－65 3、6、12、13 例2 设（X,Y）的联合分布列如下，求其边缘分布列. 三、边缘密度函数 一般地 ， *例5 设随机变量(X,Y)的概率密度是 求 (1) c 的值； （2）两个边缘密度. 解：(1) 例5 设随机变量(X,Y)的概率密度是 求 (1) c 的值； （2）两个边缘密度. 解（2） 例5 设随机变量(X, Y)的概率密度是 求 (1) c 的值； （2）两个边缘密度. 解（2） 随机变量的相互独立性，是事件相互独立性的推广，在概率论与数理统计的实际应用中是一个重要的概念. 一、独立性的定义 同样可以定义多个随机变量的独立性.即满足联合分布函数等于各个边缘分布函数的乘积. 定义中的条件是独立性的充要条件，对各种类型的随机变量都能成立. 对于离散型和连续型的随机变量来说，还可以分别利用概率分布列和密度函数来反映随机变量的独立性. 二、离散型随机变量的独立性 例1 一口袋装有3个球，分别标有数字1，2，2.从 袋中任取一球，不或放回袋中，再从袋中任取一球, 记X、Y分别表示第一、二次取出的球上的数字,则 例2 设（X,Y）的边缘分布如下，且 显然不独立. 注：联合分布列中有0一定不独立！ 三、连续型随机变量的独立性 n个连续型随机变量相互独立的充要条件是： 简单判别方法： 例3 设（X,Y）的联合密度函数为 问X、Y是否独立？ 0 1 1 例4 从（0，1）中任取两个数，求下列事件的概率： ①两数之和小于1.2； ②两数之积小于1/4. 解：记这两个数分别为X、Y，则X、Y独立，且都 服从（0，1）上的均匀分布.从而（X,Y）的联合 密度函数为 所求的概率，即是在指定的区域内计算联合密度函数 的二重积分. * 概率论与数理统计 * 概率论与数理统计 一、二维随机变量 如在研究儿童的发育时，涉及到身高和体重两方面的 问题，在研究家庭的收支时则涉及更多个方面的因素. 与一维随机变量的研究类似，我们也把随机变量 分成离散型、连续型及混合型，主要研究离散型和连 续型的随机变量. 二、二维随机变量的分布函数 注：联合分布函数表示两个事件同时发生的概率. 三、二维联合分布函数的性质 单调性: 有界性: 右连续性: 非负性: 注意：上述四条性质是联合分布函数的充要条件. 关于非负性的补充说明： 例1〔反例〕：函数 不满足非负性，故不能作为二维随机变量的分布函数. * 例2 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为 解：由分布函数的性质可以得到 一、二维离散随机变量 对于二维随机变量(X,Y)，如果X和Y都是离散型 随机变量，则称(X,Y) 是二维离散型随机变量。 二、二维随机变量(X,Y)的联合分布列 联合分布列的基本性质 非负性： 正则性： 例1 一口袋装有3个球，分别标有数字1，2，2.从 袋中任取一球，不放回袋中，再从袋中任取一球. 记X、Y分别表示第一、二次取出的球上的数字. 分析：与求一维分布列一样，确定取值，计算概率.乘法公式. 例1* 一口袋装有3个球，分别标有数字1，2，2. 从袋中任取一球；放回袋中，再从袋中任取一球. 记X、Y分别表示第一、二次取出的球上的数字. 例2 从1，2，3，4中取一数记为X，再从1，…，X 中取一数记为Y，求（X,Y）的联合分布列及P(X=Y). ………………………… 一、定义 定义：如果存在二元非负可积函数 p(x,y)，使得二维随机变量（X,Y）的分布函数 F(x,y)满足 则称（X,Y）为二维连续随机变量， p(x,y)称为（X,Y）的联合密度函数. 注：在F(x,y)偏导存在的点处有： 二、基本性质 非负性： 正则性： 即密度函数在指定平面区域G上的二重积分. 三、概率计算 补充说明： 类似地，可以定义更高维的连续随机变量及其联合 密度函数.并且，密度函数与分布函数有着相似的关系；其概率计算也与二维随机变量类似. 1 1 G1 G2 四. 常用二维分布 2、二维正态分布： 例2 设二维随机变量(X,Y)服从区域G上的均匀分布， 求(X,Y)的联合密度函数. 解：区域G如图所示， 故(X,Y)的联合密度函数为 一、边缘分布函数 1、由联合分布可以确定边缘分布;但由边缘分布一般不能确定联合分布. 2、类似可定义三维随机变量（X,Y,Z）的边缘分布函数. 3、由联合分布还可以反映X和Y的关系