[经济学]第13章 中央银行与商业银行的监管.pptVIP

中央财经大学金融学院（2007-2008） 金融学04-2班 第十三章中央银行与商业银行的监管 在中央银行作为金融监管机构的国家，对商业银行的监管是中央银行最主要的监管领域。 即使在金融监管职能已经从央行分离出来后，对商业银行经营管理某些领域和内容的监管仍然是央行履行货币政策不可忽视的内容。 本章主要内容 商业银行设立与开业的监管 商业银行日常经营的监管 危机银行的处理与存款保险制度 商业银行设立与开业的监管 在历史上，中央银行或监管当局对商业银行的市场准入有过四种不同的原则： 自由主义 特许主义 准则主义 核准主义（又称审批制） 审批制为现代商业银行市场准入的通行制度。我国自2003年12月起也实行这种制度。 商业银行设立与开业的监管 审批商业银行考虑的基本因素 商业银行设立与开业的程序 商业银行经营范围的规定 审批商业银行考虑的基本因素 资本金 由于商业银行独特的负债经营方式及其在一国经济中的特殊地位，设立商业银行必须达到法定的最低资本额，以保护存款人利益、维护银行体系稳定。 各国都规定了设立商业银行资本金的最低标准，但在实际审批时常常有更高的要求。 我国对资本最低限额的相关规定： 全国性商业银行：10亿元人民币 城市商业银行：1亿元人民币 农村商业银行：5000万人民币 审批商业银行考虑的基本因素 高级管理人员素质 中央银行或监管当局在审批商业银行时要考察高级管理人员包括品质、能力、经验、信誉等方面在内的综合素质。 国外主要国家做法：美国注重对CEO（行长）的考察；英国的“4只眼原则” ；日本则对申请人的收入、业务能力和信用状况等进行考查。 我国则将学历及从事相关工作的年限结合起来考察，并规定了禁入事由（P294-295）。 审批商业银行考虑的基本因素 银行业竞争状况和社会经济需要 对于符合基本条件的申请人，监管当局在进行审批时要考虑现时的银行业市场竞争状况，当审批机关认为市场的竞争程度已无法容纳时，新银行就很难被批准。 但对于竞争的态度，各国并不相同。如美国和日本就存在着很大的差异。 早期政府对银行业发展的支持及“特许权价值（franchise value）” 商业银行设立与开业的监管 审批商业银行考虑的基本因素 商业银行设立与开业的程序 商业银行经营范围的规定 商业银行设立与开业的程序 根据审批权限提出设立申请。 中国银监会初审同意后填写正式申请表，同时提交有关文件、资料。 经审查批准设立的商业银行，由相关部门发给相应的证件和执照。 开业和公告。 商业银行设立与开业的监管 审批商业银行考虑的基本因素 商业银行设立与开业的程序 商业银行经营范围的规定 商业银行经营范围的规定 商业银行的经营范围一般在其章程中予以明确。央行或监管当局在批准商业银行设立时即已对此作了规定。 对银行业务活动而言，实行全能型银行业务制度的国家限制较少；实行分离型银行业务制度的国家则限制较多。 随着全球金融市场一体化趋势的增强，银行业务的传统界限逐渐被打破。 我国的金融业目前实行分业经营，但混业经营的趋势则十分明显。 对商业银行日常经营的监管 中央银行或金融监管当局对商业银行日常经营的监管主要包括：制定并发布审慎监管政策和实施稽核与检查监督。 对商业银行日常经营的监管 制定审慎监管政策 现场稽核与检查 非现场稽核与检查 制定审慎监管政策 审慎监管政策的基本内容 完善我国的审慎监管政策 审慎监管政策的基本内容 巴塞尔委员会1997年发布的《有效银行监管的核心原则》指出：“监管程序的一个重要部分是监管者制定和利用审慎法规的要求来控制风险，其中包括资本充足率、呆账准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等方面。” 各国基本上都是参照它来制定本国的监管政策。 审慎监管政策的基本内容 1）资本充足率 资本充足率通行的国际标准形成于1988年的《巴塞尔协议》，规定银行资本与加权风险资产的比例不低于8％，其中核心资本至少为4％。 根据《巴塞尔协议》，银行总资本分为一级资本(核心资本)和二级资本（附属资本），资本的构成如表13-1所示。 审慎监管政策的基本内容 1）资本充足率（续） 《巴塞尔协议》还规定了银行资产负债表内的资产风险权重（见表13-2）。并将表外融资工具和方式分为5类，换算系数的规定见表13-3。 《资本协议市场风险补充规定》对市场风险的计量作了规定。以弥补《巴塞尔协议》仅考虑信用风险的缺陷。 在计算市场风险时，可供选择的方法有标准计算法和内部模型法两种。 审慎监管政策的基本内容 1）资本充足率（续） 中国银监会于2004年2月颁布《商业银行资本充足率管理办法》，标志着我国商业银行资本充足性管理走上正规化和法制化轨道。 该办法第七条规定，“商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。”我